PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с QDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. JEPQ is passively managed, while QDTE is actively managed. Over the past year, JEPQ returned 28.59% vs 39.17% for QDTE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и QDTE

2026 (YTD)20252024
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%14.90%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%19.32%16.07%

Correlation

The correlation between JEPQ and QDTE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.95

The correlation between JEPQ and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и QDTE

Секторы
JEPQ
QDTE

Технологии

54.0%

-

Коммуникационные услуги

15.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Потребительский защитный сектор

7.1%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.4%

-

Финансовые услуги

0.4%
5.4%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

JEPQ
54.0%
QDTE

-

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
QDTE

-

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
QDTE

-

Промышленность

JEPQ
3.1%
QDTE

-

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
QDTE

-

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
QDTE

-

Энергетика

JEPQ
0.4%
QDTE

-

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
QDTE
5.4%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

JEPQ vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.66

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.41

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.86

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

15.60

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.29

-0.29

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и QDTE

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-22.86%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-10.20%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.60%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-3.14%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.52%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и QDTE

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 1.28%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

3.72%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

11.01%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

14.81%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

18.42%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

18.42%

-1.82%

Сравнение комиссий JEPQ и QDTE

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и QDTE

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что меньше доходности QDTE в 43.41%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JEPQ and QDTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QDTE has higher volatility (3.72%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs 28.59% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs 28.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 10.08% for JEPQ.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор