Сравнение JEPQ с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
JEPQ и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPQ и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 16.88% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPQ и MSTY
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
JEPQ vs. MSTY — Ранг доходности на риск
JEPQ
MSTY
Сравнение JEPQ c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | -0.82 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | -1.20 | +2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.86 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.69 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | -1.23 | +10.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -0.82 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.28 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между JEPQ и MSTY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и MSTY
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и MSTY
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPQ | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -71.79% | +51.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -71.79% | +60.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -66.49% | +61.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -23.45% | +19.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 40.24% | -37.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и MSTY
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 6.08%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPQ | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 14.72% | -8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 48.87% | -38.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 63.89% | -45.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 72.61% | -55.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 72.61% | -55.70% |