Сравнение JEPQ с MSTY
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. JEPQ is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, JEPQ returned 24.08% vs -73.54% for MSTY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -40.18%.
JEPQ
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -8.83%
- 1 месяц
- -43.57%
- С начала года
- -40.18%
- 6 месяцев
- -42.12%
- 1 год
- -73.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPQ и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 8.34% | 15.18% | 19.29% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -40.18% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between JEPQ and MSTY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. MSTY — Ранг доходности на риск
JEPQ
MSTY
Сравнение JEPQ c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPQ | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.74 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.96 | +3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | -1.48 | +14.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и MSTY
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки MSTY в -76.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -76.48% | +56.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -76.48% | +67.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -76.48% | +74.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -27.14% | +23.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 49.81% | -47.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и MSTY
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 6.28%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 21.71%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 21.71% | -15.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 51.12% | -40.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 63.14% | -50.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 72.19% | -55.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 72.19% | -55.41% |
Сравнение комиссий JEPQ и MSTY
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и MSTY
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что меньше доходности MSTY в 351.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.18% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 351.76% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ and MSTY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (21.71%) compared to JEPQ (6.28%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs MSTY's -76.48%.
On 1-year performance, JEPQ leads with 24.08% vs -73.54% for MSTY. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 24.08% return vs -73.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 351.76%, compared with 10.18% for JEPQ.
JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.99% for MSTY.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор