Сравнение JEPQ с MSTY
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. JEPQ is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, JEPQ returned 29.00% vs -61.25% for MSTY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
JEPQ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPQ и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.54% | 15.18% | 16.88% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between JEPQ and MSTY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. MSTY — Ранг доходности на риск
JEPQ
MSTY
Сравнение JEPQ c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.81 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | -0.86 | +4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.22 | -1.31 | +17.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | -1.02 | +3.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.26 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и MSTY
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -71.79% | +51.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -71.79% | +62.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -66.48% | +66.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -26.09% | +22.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 46.87% | -45.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и MSTY
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 1.26%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 17.01% | -15.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 48.79% | -39.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 60.44% | -48.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 71.92% | -55.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 71.92% | -55.31% |
Сравнение комиссий JEPQ и MSTY
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и MSTY
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.07% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ and MSTY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, JEPQ leads with 29.00% vs -61.25% for MSTY. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 29.00% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 10.07% for JEPQ.
JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.99% for MSTY.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор