PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с KDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с KDEF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while KDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the The Korea Defence Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, JEPQ returned 29.39% vs 29.24% for KDEF. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for KDEF.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и KDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у KDEF с доходностью 14.79%.

JEPQ

1 день
2.21%
1 месяц
3.31%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.56%
1 год
29.39%
3 года*
20.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

KDEF

1 день
4.36%
1 месяц
-5.92%
С начала года
14.79%
6 месяцев
18.25%
1 год
29.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и KDEF

2026 (YTD)2025
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.23%12.77%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		14.79%116.28%

Correlation

The correlation between JEPQ and KDEF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.33

Сравнение распределения секторов JEPQ и KDEF

Секторы
JEPQ
KDEF

Технологии

58.9%
3.1%

Коммуникационные услуги

13.9%

-

Потребительский циклический сектор

11.8%
5.8%

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Здравоохранение

3.9%
2.4%

Промышленность

2.8%
84.9%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Энергетика

0.3%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

JEPQ
58.9%
KDEF
3.1%

Коммуникационные услуги

JEPQ
13.9%
KDEF

-

Потребительский циклический сектор

JEPQ
11.8%
KDEF
5.8%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
6.0%
KDEF

-

Здравоохранение

JEPQ
3.9%
KDEF
2.4%

Промышленность

JEPQ
2.8%
KDEF
84.9%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.1%
KDEF

-

Сырьевые материалы

JEPQ
0.9%
KDEF

-

Финансовые услуги

JEPQ
0.3%
KDEF

-

Энергетика

JEPQ
0.3%
KDEF

-

Недвижимость

JEPQ
0.2%
KDEF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с SHLD.TOKDEF с WARKDEF с FLKRKDEF с EUADKDEF с VNMKDEF с NATO

Доходность на риск

JEPQ vs. KDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c KDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQKDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
0.63

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.15

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.14

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

0.83

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

2.62

+13.32

JEPQ vs. KDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа KDEF равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и KDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и KDEF

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки KDEF в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и KDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQKDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-35.55%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-35.55%

+26.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-23.64%

+23.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-7.01%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

11.19%

-9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и KDEF

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 5.42%, в то время как у PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) волатильность равна 19.17%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQKDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

19.17%

-13.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

38.72%

-28.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

46.53%

-33.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

47.60%

-30.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

47.60%

-30.84%

Сравнение комиссий JEPQ и KDEF

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KDEF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и KDEF

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности KDEF в 5.99%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.00%10.53%9.65%10.03%9.44%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		5.99%5.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and KDEF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KDEF has higher volatility (19.17%) compared to JEPQ (5.42%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs KDEF's -35.55%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 29.39% vs 29.24% for KDEF. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 29.39% return vs 29.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.00%, compared with 5.99% for KDEF.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while KDEF is Aerospace & Defense. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while KDEF tracks The Korea Defence Industry Index. They also come from different issuers: JPMorgan and PLUS. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.65% for KDEF.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и KDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор