PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ с JCPB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).

JEPQ и JCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPQ и JCPB

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.20%7.98%2.96%7.13%-4.15%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 0.20%.

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

JCPB

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.83%
3 года*
4.74%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с IUSBJCPB с CGCPJCPB с JMST

Сравнение комиссий JEPQ и JCPB

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.

JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

JEPQ vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQJCPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.12

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.58

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.85

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

5.56

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCPB равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.12

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.55

+0.29

Корреляция

Корреляция между JEPQ и JCPB составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и JCPB

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности JCPB в 4.96%

TTM2025202420232022202120202019
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.96%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и JCPB

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и JCPB.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPQJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-16.67%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-2.75%

-8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-1.85%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-4.33%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

0.92%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и JCPB

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPQJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

1.74%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

2.57%

+7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

4.33%

+14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

5.35%

+11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

5.08%

+11.83%