PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с JCPB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. JEPQ is passively managed, while JCPB is actively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.81%/yr vs 5.11%/yr for JCPB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.71%.

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

JCPB

1 день
0.13%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.84%
1 год
5.60%
3 года*
5.11%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и JCPB

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.71%7.98%2.96%7.13%-4.15%

Correlation

The correlation between JEPQ and JCPB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.20

Сравнение распределения секторов JEPQ и JCPB

Секторы
JEPQ
JCPB

Технологии

54.0%
9.1%

Коммуникационные услуги

15.4%
16.3%

Потребительский циклический сектор

12.8%
1.4%

Потребительский защитный сектор

7.1%
0.5%

Здравоохранение

4.4%
3.9%

Промышленность

3.1%
0.6%

Коммунальные услуги

1.3%
1.9%

Сырьевые материалы

1.0%
0.4%

Энергетика

0.4%
1.6%

Финансовые услуги

0.4%
13.9%

Недвижимость

0.2%
4.6%

Технологии

JEPQ
54.0%
JCPB
9.1%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
JCPB
16.3%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
JCPB
1.4%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
JCPB
0.5%

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
JCPB
3.9%

Промышленность

JEPQ
3.1%
JCPB
0.6%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
JCPB
1.9%

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
JCPB
0.4%

Энергетика

JEPQ
0.4%
JCPB
1.6%

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
JCPB
13.9%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
JCPB
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB

Доходность на риск

JEPQ vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQJCPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.51

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.22

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.07

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

6.28

+9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа JCPB равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.51

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.55

+0.45

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и JCPB

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и JCPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-16.67%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-2.71%

-6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-5.97%

-14.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.36%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-4.26%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.89%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и JCPB

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеют волатильность 1.28% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.25%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

2.72%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

3.77%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

5.38%

+11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

5.05%

+11.55%

Сравнение комиссий JEPQ и JCPB

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и JCPB

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности JCPB в 4.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.92%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and JCPB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (1.28%) compared to JCPB (1.25%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs JCPB's -16.67%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.81% vs 5.11% for JCPB. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.81% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 4.92% for JCPB.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while JCPB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.38% for JCPB.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и JCPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор