Сравнение HIGH с BKLN
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and BKLN (Invesco Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while BKLN is a Bank Loan fund tracking the Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index. HIGH is actively managed, while BKLN is passively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 2.69%/yr vs 6.90%/yr for BKLN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for BKLN.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и BKLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у BKLN с доходностью 0.51%.
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKLN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.32%
- С начала года
- 0.51%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.19%
Сравнение доходности по годам HIGH и BKLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 0.51% | 6.88% | 8.21% | 12.53% | 1.06% |
Correlation
The correlation between HIGH and BKLN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. BKLN — Ранг доходности на риск
HIGH
BKLN
Сравнение HIGH c BKLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | BKLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.25 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 4.84 | -5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и BKLN
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и BKLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -24.17% | +14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -3.07% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -3.55% | -5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | 0.00% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -1.08% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 0.79% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и BKLN
Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 0.53% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 2.57% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 2.78% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 4.48% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 6.42% | +3.06% |
Сравнение комиссий HIGH и BKLN
HIGH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и BKLN
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности BKLN в 6.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 6.55% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and BKLN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.87%) compared to BKLN (0.53%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs BKLN's -24.17%.
On 3-year performance, BKLN leads with 6.90% vs 2.69% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BKLN has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BKLN has performed better with a 6.90% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for BKLN.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 6.55% for BKLN.
HIGH is categorized as Derivative Income, while BKLN is Bank Loan. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for HIGH and 0.65% for BKLN.
BKLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и BKLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор