PortfoliosLab logo
Сравнение HIGH с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HIGH и BKLN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HIGH и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.50%
22.89%
HIGH
BKLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIGH:

0.29

BKLN:

1.60

Коэф-т Сортино

HIGH:

0.67

BKLN:

2.50

Коэф-т Омега

HIGH:

1.12

BKLN:

1.49

Коэф-т Кальмара

HIGH:

0.49

BKLN:

1.80

Коэф-т Мартина

HIGH:

1.83

BKLN:

12.13

Индекс Язвы

HIGH:

2.32%

BKLN:

0.53%

Дневная вол-ть

HIGH:

14.53%

BKLN:

4.00%

Макс. просадка

HIGH:

-8.60%

BKLN:

-24.17%

Текущая просадка

HIGH:

-1.04%

BKLN:

-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью 0.43%.


HIGH

С начала года

4.45%

1 месяц

6.94%

6 месяцев

3.77%

1 год

4.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BKLN

С начала года

0.43%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

1.88%

1 год

6.53%

5 лет

5.92%

10 лет

3.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIGH и BKLN

HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.


График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKLN: 0.65%
График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HIGH: 0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIGH и BKLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIGH
Ранг риск-скорректированной доходности HIGH, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIGH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

BKLN
Ранг риск-скорректированной доходности BKLN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIGH c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HIGH, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HIGH: 0.29
BKLN: 1.60
Коэффициент Сортино HIGH, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HIGH: 0.67
BKLN: 2.50
Коэффициент Омега HIGH, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HIGH: 1.12
BKLN: 1.49
Коэффициент Кальмара HIGH, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HIGH: 0.49
BKLN: 1.80
Коэффициент Мартина HIGH, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HIGH: 1.83
BKLN: 12.13

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа BKLN равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
1.60
HIGH
BKLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и BKLN

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности BKLN в 8.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
6.45%8.34%9.39%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.08%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%4.12%

Просадки

Сравнение просадок HIGH и BKLN

Максимальная просадка HIGH за все время составила -8.60%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.04%
-0.20%
HIGH
BKLN

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и BKLN

Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.73%
3.41%
HIGH
BKLN