PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HIGH с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HIGHBKLN
Дох-ть с нач. г.2.80%7.48%
Дох-ть за 1 год3.54%9.80%
Коэф-т Шарпа1.114.25
Коэф-т Сортино1.486.54
Коэф-т Омега1.282.17
Коэф-т Кальмара1.075.92
Коэф-т Мартина3.0850.14
Индекс Язвы1.18%0.20%
Дневная вол-ть3.26%2.32%
Макс. просадка-3.39%-24.17%
Текущая просадка-1.05%-0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между HIGH и BKLN составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HIGH и BKLN

С начала года, HIGH показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у BKLN с доходностью 7.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.52%
4.42%
HIGH
BKLN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIGH и BKLN

HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.


BKLN
Invesco Senior Loan ETF
График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HIGH c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIGH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HIGH, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HIGH, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HIGH, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HIGH, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HIGH, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.08
BKLN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKLN, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BKLN, с текущим значением в 6.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BKLN, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BKLN, с текущим значением в 5.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BKLN, с текущим значением в 50.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0050.14

Сравнение коэффициента Шарпа HIGH и BKLN

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа BKLN равного 4.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.11
4.25
HIGH
BKLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и BKLN

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности BKLN в 8.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
8.82%9.39%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.64%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.51%3.51%4.55%4.11%4.12%4.39%

Просадки

Сравнение просадок HIGH и BKLN

Максимальная просадка HIGH за все время составила -3.39%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.05%
-0.05%
HIGH
BKLN

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и BKLN

Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68%
0.50%
HIGH
BKLN