PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HIGH с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIGH и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.03%
4.50%
HIGH
BKLN

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у BKLN с доходностью 7.64%.


HIGH

С начала года

2.88%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

0.03%

1 год

3.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BKLN

С начала года

7.64%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

4.50%

1 год

9.90%

5 лет (среднегодовая)

4.60%

10 лет (среднегодовая)

3.62%

Основные характеристики


HIGHBKLN
Коэф-т Шарпа1.154.22
Коэф-т Сортино1.526.52
Коэф-т Омега1.292.16
Коэф-т Кальмара1.135.93
Коэф-т Мартина3.2350.02
Индекс Язвы1.19%0.20%
Дневная вол-ть3.35%2.33%
Макс. просадка-3.39%-24.17%
Текущая просадка-0.97%-0.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIGH и BKLN

HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.


BKLN
Invesco Senior Loan ETF
График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между HIGH и BKLN составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HIGH c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HIGH, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.154.22
Коэффициент Сортино HIGH, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.526.52
Коэффициент Омега HIGH, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.292.16
Коэффициент Кальмара HIGH, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.135.93
Коэффициент Мартина HIGH, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.2350.02
HIGH
BKLN

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа BKLN равного 4.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15
4.22
HIGH
BKLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и BKLN

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности BKLN в 8.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
8.81%9.39%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.53%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.51%3.51%4.55%4.11%4.12%4.39%

Просадки

Сравнение просадок HIGH и BKLN

Максимальная просадка HIGH за все время составила -3.39%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.97%
-0.05%
HIGH
BKLN

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и BKLN

Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06%
0.55%
HIGH
BKLN