PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JEPQ с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both Nasdaq-100 funds - JEPQ tracks the Nasdaq-100 Index while FTQI tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 18.48%/yr vs 16.62%/yr for FTQI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.

JEPQ

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
6.48%
С начала года
7.89%
1 год
20.98%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и FTQI

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.89%15.18%24.85%36.28%-11.16%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%12.68%18.30%23.63%-10.54%

Correlation

The correlation between JEPQ and FTQI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.90

The correlation between JEPQ and FTQI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и FTQI

Секторы
JEPQ
FTQI

Технологии

58.9%
49.4%

Коммуникационные услуги

13.9%
11.8%

Потребительский циклический сектор

11.8%
10.5%

Потребительский защитный сектор

6.0%
6.2%

Здравоохранение

3.9%
6.0%

Промышленность

2.8%
4.1%

Коммунальные услуги

1.1%
1.5%

Сырьевые материалы

0.9%
1.4%

Финансовые услуги

0.3%
5.5%

Энергетика

0.3%
2.3%

Недвижимость

0.2%
1.3%

Технологии

JEPQ
58.9%
FTQI
49.4%

Коммуникационные услуги

JEPQ
13.9%
FTQI
11.8%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
11.8%
FTQI
10.5%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
6.0%
FTQI
6.2%

Здравоохранение

JEPQ
3.9%
FTQI
6.0%

Промышленность

JEPQ
2.8%
FTQI
4.1%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.1%
FTQI
1.5%

Сырьевые материалы

JEPQ
0.9%
FTQI
1.4%

Финансовые услуги

JEPQ
0.3%
FTQI
5.5%

Энергетика

JEPQ
0.3%
FTQI
2.3%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
FTQI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPYFTQI с QDPL

Доходность на риск

JEPQ vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.43

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.37

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

4.24

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

20.07

-9.09

JEPQ vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа FTQI равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и FTQI

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, примерно равная максимальной просадке FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-19.42%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-6.24%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-19.42%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-0.85%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-3.73%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.32%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и FTQI

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

2.92%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

8.83%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

10.87%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

14.82%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

12.98%

+3.84%

Сравнение комиссий JEPQ и FTQI

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и FTQI

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что меньше доходности FTQI в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.57%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JEPQ and FTQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JEPQ has higher volatility (5.76%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs FTQI's -19.42%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 18.48% vs 16.62% for FTQI. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 18.48% return vs 16.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

FTQI has the higher dividend yield at 10.92%, compared with 10.57% for JEPQ.

JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while FTQI tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор