PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTQI с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTQI с QDPL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer. FTQI is passively managed, while QDPL is actively managed. Over the past 3 years, FTQI returned 17.30%/yr vs 20.99%/yr for QDPL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FTQI charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for QDPL.

Доходность

Сравнение доходности FTQI и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTQI показывает доходность 11.03%, а QDPL немного ниже – 10.81%.

FTQI

1 день
0.23%
1 месяц
4.05%
С начала года
11.03%
6 месяцев
11.53%
1 год
28.07%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.97%
10 лет*
8.00%

QDPL

1 день
0.37%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.85%
1 год
26.57%
3 года*
20.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTQI и QDPL

2026 (YTD)20252024202320222021
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		11.03%12.68%18.30%23.63%-8.77%3.30%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.81%16.52%22.83%23.66%-16.25%8.32%

Correlation

The correlation between FTQI and QDPL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.83

The correlation between FTQI and QDPL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTQI и QDPL

Секторы
FTQI
QDPL

Технологии

35.5%
27.6%

Финансовые услуги

13.3%
10.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.4%

Здравоохранение

8.4%
7.6%

Энергетика

7.4%
2.4%

Промышленность

7.4%
6.3%

Потребительский защитный сектор

5.9%
4.0%

Сырьевые материалы

3.9%
1.4%

Коммунальные услуги

3.9%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
8.5%

Недвижимость

2.0%
1.5%

Технологии

FTQI
35.5%
QDPL
27.6%

Финансовые услуги

FTQI
13.3%
QDPL
10.3%

Потребительский циклический сектор

FTQI
8.4%
QDPL
8.4%

Здравоохранение

FTQI
8.4%
QDPL
7.6%

Энергетика

FTQI
7.4%
QDPL
2.4%

Промышленность

FTQI
7.4%
QDPL
6.3%

Потребительский защитный сектор

FTQI
5.9%
QDPL
4.0%

Сырьевые материалы

FTQI
3.9%
QDPL
1.4%

Коммунальные услуги

FTQI
3.9%
QDPL
2.1%

Коммуникационные услуги

FTQI
3.4%
QDPL
8.5%

Недвижимость

FTQI
2.0%
QDPL
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Доходность на риск

FTQI vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTQI c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTQIQDPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.25

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.13

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.41

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

3.09

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.94

14.49

+7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTQI vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTQI на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDPL равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQI и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTQIQDPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.25

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.84

-0.31

Просадки

Сравнение просадок FTQI и QDPL

Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и QDPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTQIQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-22.59%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-8.65%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

-17.75%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-5.14%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.84%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FTQI и QDPL

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) составляет 1.66%, в то время как у Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что FTQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTQIQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.58%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

9.00%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

11.88%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

15.01%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

15.01%

-1.66%

Сравнение комиссий FTQI и QDPL

FTQI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QDPL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQI и QDPL

Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности QDPL в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.94%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.03%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTQI and QDPL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDPL has higher volatility (2.58%) compared to FTQI (1.66%). In terms of maximum drawdown, FTQI dropped -19.42% vs QDPL's -22.59%.

On 3-year performance, QDPL leads with 20.99% vs 17.30% for FTQI. On fees, QDPL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 20.99% return vs 17.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDPL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

FTQI has the higher dividend yield at 10.94%, compared with 5.03% for QDPL.

FTQI is categorized as Nasdaq-100, while QDPL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.75% for FTQI and 0.60% for QDPL.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTQI и QDPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор