PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с VWENX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) are both funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while VWENX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.28%/yr vs 8.39%/yr for VWENX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.16%/yr for VWENX.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 4.58%.

JEPI

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.91%
1 год
7.03%
3 года*
8.80%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—

VWENX

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.52%
С начала года
4.58%
6 месяцев
4.98%
1 год
17.54%
3 года*
14.75%
5 лет*
8.39%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и VWENX

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.04%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		4.58%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%18.10%

Correlation

The correlation between JEPI and VWENX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.79

The correlation between JEPI and VWENX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JEPI и VWENX

Секторы
JEPI
VWENX

Технологии

19.1%
31.8%

Здравоохранение

14.1%
9.8%

Промышленность

13.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

11.7%
10.9%

Финансовые услуги

9.8%
10.6%

Потребительский защитный сектор

9.6%
4.4%

Коммуникационные услуги

6.9%
12.3%

Коммунальные услуги

6.2%
2.5%

Недвижимость

3.5%
2.6%

Энергетика

3.5%
4.4%

Сырьевые материалы

1.9%
2.1%

Технологии

JEPI
19.1%
VWENX
31.8%

Здравоохранение

JEPI
14.1%
VWENX
9.8%

Промышленность

JEPI
13.8%
VWENX
8.5%

Потребительский циклический сектор

JEPI
11.7%
VWENX
10.9%

Финансовые услуги

JEPI
9.8%
VWENX
10.6%

Потребительский защитный сектор

JEPI
9.6%
VWENX
4.4%

Коммуникационные услуги

JEPI
6.9%
VWENX
12.3%

Коммунальные услуги

JEPI
6.2%
VWENX
2.5%

Недвижимость

JEPI
3.5%
VWENX
2.6%

Энергетика

JEPI
3.5%
VWENX
4.4%

Сырьевые материалы

JEPI
1.9%
VWENX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с VTSAXVWENX с SWOBXVWENX с SPY

Доходность на риск

JEPI vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIVWENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.10

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.89

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

2.69

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

12.39

-9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VWENX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.10

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.67

+0.33

Просадки

Сравнение просадок JEPI и VWENX

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и VWENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-36.02%

+22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-6.77%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-11.98%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-20.84%

+7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-2.41%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-4.35%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.46%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и VWENX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 1.48%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

3.13%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

7.01%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89%

8.68%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

11.17%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

11.55%

-0.76%

Сравнение комиссий JEPI и VWENX

JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и VWENX

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности VWENX в 11.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.28%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		11.10%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and VWENX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWENX has higher volatility (3.13%) compared to JEPI (1.48%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs VWENX's -36.02%.

VWENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и VWENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор