Сравнение JEPI с PFF
JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while PFF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. JEPI is actively managed, while PFF is passively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.39%/yr vs 0.83%/yr for PFF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.46%/yr for PFF.
Доходность
Сравнение доходности JEPI и PFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью 0.56%.
JEPI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
PFF
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- -2.16%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 2.92%
Сравнение доходности по годам JEPI и PFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 3.70% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.39% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 0.56% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 16.64% |
Correlation
The correlation between JEPI and PFF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.57 |
The correlation between JEPI and PFF has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPI vs. PFF — Ранг доходности на риск
JEPI
PFF
Сравнение JEPI c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPI | PFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.61 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 1.69 | +2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPI и PFF
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и PFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPI | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -65.55% | +51.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -5.28% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | -10.63% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -21.05% | +7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -3.39% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -5.74% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.91% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и PFF
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 1.97%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPI | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 2.60% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 5.67% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 7.12% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 10.38% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 12.68% | -1.93% |
Сравнение комиссий JEPI и PFF
JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и PFF
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности PFF в 5.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.02% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.52% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Часто задаваемые вопросы
JEPI and PFF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFF has higher volatility (2.60%) compared to JEPI (1.97%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs PFF's -65.55%.
On 5-year performance, JEPI leads with 7.39% vs 0.83% for PFF. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.39% return vs 0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for PFF.
JEPI has the higher dividend yield at 8.02%, compared with 5.52% for PFF.
JEPI is categorized as Dividend, while PFF is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.46% for PFF.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPI и PFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор