Сравнение JEPI с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
JEPI и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPI и PFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPI и PFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -0.76% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 16.47% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -0.76%.
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
PFF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 3.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI и PFF
JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.
Доходность на риск
JEPI vs. PFF — Ранг доходности на риск
JEPI
PFF
Сравнение JEPI c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPI | PFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.66 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.97 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.01 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 2.85 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPI | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.66 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.11 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.20 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между JEPI и PFF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и PFF
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности PFF в 5.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.85% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и PFF
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и PFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPI | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -65.55% | +51.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -5.28% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -21.05% | +7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -4.01% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -5.81% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.86% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и PFF
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что JEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPI | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 2.69% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 5.12% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 8.33% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 10.26% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 12.63% | -1.75% |