PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с PFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с PFF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while PFF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P U.S. Preferred Stock Index. JEPI is actively managed, while PFF is passively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.26%/yr vs 1.50%/yr for PFF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.46%/yr for PFF.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью 2.93%.

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—

PFF

1 день
-0.67%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.93%
6 месяцев
3.41%
1 год
9.35%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и PFF

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		2.93%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%16.47%

Correlation

The correlation between JEPI and PFF is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.57

The correlation between JEPI and PFF has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPI и PFF

Секторы
JEPI
PFF

Технологии

19.1%
4.4%

Здравоохранение

14.1%
1.3%

Промышленность

13.8%
5.5%

Потребительский циклический сектор

11.7%
1.3%

Финансовые услуги

9.8%
52.3%

Потребительский защитный сектор

9.6%
1.2%

Коммуникационные услуги

6.9%
3.5%

Коммунальные услуги

6.2%
8.9%

Недвижимость

3.5%
10.7%

Энергетика

3.5%
0.4%

Сырьевые материалы

1.9%
1.6%

Технологии

JEPI
19.1%
PFF
4.4%

Здравоохранение

JEPI
14.1%
PFF
1.3%

Промышленность

JEPI
13.8%
PFF
5.5%

Потребительский циклический сектор

JEPI
11.7%
PFF
1.3%

Финансовые услуги

JEPI
9.8%
PFF
52.3%

Потребительский защитный сектор

JEPI
9.6%
PFF
1.2%

Коммуникационные услуги

JEPI
6.9%
PFF
3.5%

Коммунальные услуги

JEPI
6.2%
PFF
8.9%

Недвижимость

JEPI
3.5%
PFF
10.7%

Энергетика

JEPI
3.5%
PFF
0.4%

Сырьевые материалы

JEPI
1.9%
PFF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

iShares Preferred and Income Securities ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с FPEPFF с SPYPFF с PSKPFF с PGF

Доходность на риск

JEPI vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIPFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.39

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.01

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.78

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

5.51

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFF равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.39

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.15

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.21

+0.80

Просадки

Сравнение просадок JEPI и PFF

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и PFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-65.55%

+51.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-5.28%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-10.63%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-21.05%

+7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-1.11%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-5.77%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.70%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и PFF

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 1.35%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

2.09%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

5.09%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.85%

6.75%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

10.30%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.80%

12.66%

-1.86%

Сравнение комиссий JEPI и PFF

JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и PFF

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности PFF в 5.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.47%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and PFF have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFF has higher volatility (2.09%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs PFF's -65.55%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.26% vs 1.50% for PFF. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.26% return vs 1.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for PFF.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 5.47% for PFF.

JEPI is categorized as Dividend, while PFF is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.46% for PFF.

PFF currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и PFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор