PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с O
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPI с O

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Realty Income Corporation (O).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPI и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPI и O

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%
O
Realty Income Corporation		11.21%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%23.93%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%.

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—

O

1 день
1.14%
1 месяц
-8.00%
С начала года
11.21%
6 месяцев
5.16%
1 год
14.40%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с NNNO с WPCO с SPGO с ADCO с MO

Доходность на риск

JEPI vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.86

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.24

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.19

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

3.57

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.86

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.25

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.49

+0.55

Корреляция

Корреляция между JEPI и O составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и O

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности O в 5.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.22%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Просадки

Сравнение просадок JEPI и O

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и O.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-48.45%

+34.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-11.10%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-34.48%

+20.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-8.00%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-9.22%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.70%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и O

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 3.90%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.53%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

11.31%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

16.84%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

18.89%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

25.69%

-14.81%