Сравнение JEPI с O
JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 5 years, JEPI returned 7.39%/yr vs 4.73%/yr for O. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JEPI и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%.
JEPI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам JEPI и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 3.70% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.39% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | 24.68% |
Correlation
The correlation between JEPI and O is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.48 |
The correlation between JEPI and O shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPI vs. O — Ранг доходности на риск
JEPI
O
Сравнение JEPI c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPI | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.01 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 4.57 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPI и O
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -48.45% | +34.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -11.10% | +4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | -26.49% | +13.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -34.48% | +20.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.97% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -9.19% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 4.86% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и O
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 1.97%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 6.93% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 13.10% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 16.74% | -8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 19.06% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 25.67% | -14.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и O
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.02% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
JEPI and O have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (6.93%) compared to JEPI (1.97%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPI и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор