Сравнение O с SPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и Simon Property Group, Inc. (SPG).
Доходность
Сравнение доходности O и SPG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам O и SPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 2.78% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
Фундаментальные показатели
O:
$1.75
SPG:
$7.18
O:
35.44
SPG:
26.20
O:
7.26
SPG:
1.08
O:
6.53
SPG:
6.45
O:
$5.75B
SPG:
$6.36B
O:
-$3.85B
SPG:
$5.33B
O:
$4.22B
SPG:
$4.69B
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у SPG с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции O превзошли акции SPG по среднегодовой доходности: 5.07% против 4.15% соответственно.
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
SPG
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 16.59%
- 10 лет*
- 4.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. SPG — Ранг доходности на риск
O
SPG
Сравнение O c SPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | SPG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.75 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 3.73 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.75 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.62 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.11 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между O и SPG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и SPG
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности SPG в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.60% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок O и SPG
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и SPG.
Загрузка...
Показатели просадок
| O | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -77.00% | +28.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -17.63% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -45.84% | +11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -77.00% | +28.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -6.67% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -13.91% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 5.06% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и SPG
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.53%, в то время как у Simon Property Group, Inc. (SPG) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| O | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 7.05% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 13.44% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 24.97% | -8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 26.74% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.69% | 37.07% | -11.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и SPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности