Сравнение O с SPG
O (Realty Income Corporation) and SPG (Simon Property Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, O returned 4.25%/yr vs 5.53%/yr for SPG. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности O и SPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 14.63%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 24.20%. За последние 10 лет акции O уступали акциям SPG по среднегодовой доходности: 4.25% против 5.53% соответственно.
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 4.25%
- Всё время*
- 13.44%
SPG
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 17.54%
- С начала года
- 24.20%
- 1 год
- 39.09%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- 5.53%
- Всё время*
- 13.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $317.96M | $326.04M | $365.31M | |
| $328.83M | $343.32M | $425.73M |
Сравнение доходности по годам O и SPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 14.63% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 24.20% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
Correlation
The correlation between O and SPG is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.56 |
The correlation between O and SPG has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
O:
$58.47B
SPG:
$72.90B
O:
$0.85
SPG:
$19.29
O:
74.13
SPG:
11.65
O:
6.04
SPG:
0.46
O:
7.05
SPG:
7.36
O:
$6.05B
SPG:
$6.65B
O:
$2.59B
SPG:
$5.71B
O:
$3.84B
SPG:
$7.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. SPG — Ранг доходности на риск
O
SPG
Сравнение O c SPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | SPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.40 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 12.16 | -8.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и SPG
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и SPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -77.00% | +28.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -11.54% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.36% | -24.32% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -45.84% | +11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -76.28% | +28.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -5.02% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -13.78% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 3.23% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и SPG
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Simon Property Group, Inc. (SPG) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 6.50% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 15.39% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 19.41% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 26.05% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 37.14% | -11.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и SPG
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности SPG в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.17% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 3.91% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и SPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и SPG
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в -171.33M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в -11.1%.
SPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в -725.70M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности -46.9%.
SPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 762.16M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 43.4%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -347.49M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
SPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48K при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
O and SPG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPG has higher volatility (6.50%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs SPG's -77.00%.
SPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и SPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор