PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с JPIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, JEPI returned 9.05%/yr vs 6.55%/yr for JPIE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for JPIE.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 1.51%.

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.09%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.83%
3 года*
6.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и JPIE

2026 (YTD)20252024202320222021
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%3.98%
JPIE
JPMorgan Income ETF		1.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%

Correlation

The correlation between JEPI and JPIE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с BINCJPIE с SGOVJPIE с JPSTJPIE с BNDJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с USHY

Доходность на риск

JEPI vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIJPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
3.69

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
5.80

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.83

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

5.10

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

25.31

-21.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

3.69

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.99

+0.03

Просадки

Сравнение просадок JEPI и JPIE

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и JPIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-9.96%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-1.15%

-5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-2.40%

-10.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-0.04%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-2.09%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

0.23%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и JPIE

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что JEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

0.61%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.10%

1.28%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.87%

1.59%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

3.52%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.80%

3.52%

+7.28%

Сравнение комиссий JEPI и JPIE

JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JPIE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и JPIE

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности JPIE в 5.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.62%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and JPIE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.46%) compared to JPIE (0.61%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs JPIE's -9.96%.

On 3-year performance, JEPI leads with 9.05% vs 6.55% for JPIE. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JPIE has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPI has performed better with a 9.05% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for JPIE.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 5.62% for JPIE.

JEPI is categorized as Dividend, while JPIE is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.40% for JPIE.

JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и JPIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор