Сравнение JEPI с JCPB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).
JEPI и JCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPI и JCPB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPI и JCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.20% | 7.98% | 2.96% | 7.13% | -12.90% | -0.51% | 4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.20%.
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
JCPB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI и JCPB
JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.
Доходность на риск
JEPI vs. JCPB — Ранг доходности на риск
JEPI
JCPB
Сравнение JEPI c JCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPI | JCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.12 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.58 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.85 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 5.56 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPI | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.12 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.23 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.55 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между JEPI и JCPB составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и JCPB
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности JCPB в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.96% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и JCPB
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и JCPB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPI | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -16.67% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -2.75% | -7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -16.67% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -1.85% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -4.33% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.92% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и JCPB
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что JEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPI | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 1.74% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 2.57% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 4.33% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 5.35% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 5.08% | +5.80% |