PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с DTD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while DTD is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index. JEPI is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.37%/yr vs 11.91%/yr for DTD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у DTD с доходностью 10.81%.

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—

DTD

1 день
0.72%
1 месяц
2.88%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.86%
1 год
23.27%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и DTD

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.81%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%23.85%

Correlation

The correlation between JEPI and DTD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.87

The correlation between JEPI and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPI и DTD

Секторы
JEPI
DTD

Технологии

19.1%
18.5%

Здравоохранение

14.1%
11.5%

Промышленность

13.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

11.7%
5.6%

Финансовые услуги

9.8%
18.8%

Потребительский защитный сектор

9.6%
8.7%

Коммуникационные услуги

6.9%
7.4%

Коммунальные услуги

6.2%
5.9%

Недвижимость

3.5%
5.2%

Энергетика

3.5%
8.4%

Сырьевые материалы

1.9%
1.5%

Технологии

JEPI
19.1%
DTD
18.5%

Здравоохранение

JEPI
14.1%
DTD
11.5%

Промышленность

JEPI
13.8%
DTD
8.6%

Потребительский циклический сектор

JEPI
11.7%
DTD
5.6%

Финансовые услуги

JEPI
9.8%
DTD
18.8%

Потребительский защитный сектор

JEPI
9.6%
DTD
8.7%

Коммуникационные услуги

JEPI
6.9%
DTD
7.4%

Коммунальные услуги

JEPI
6.2%
DTD
5.9%

Недвижимость

JEPI
3.5%
DTD
5.2%

Энергетика

JEPI
3.5%
DTD
8.4%

Сырьевые материалы

JEPI
1.9%
DTD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

JEPI vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.51

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.57

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

3.71

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

15.39

-11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа DTD равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIDTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.51

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.88

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.53

+0.49

Просадки

Сравнение просадок JEPI и DTD

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-58.19%

+44.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-6.30%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-14.41%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-16.14%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

0.00%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-7.34%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.52%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и DTD

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 1.46%, в то время как у WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

2.16%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.10%

7.01%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.87%

9.31%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

13.57%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.80%

16.21%

-5.41%

Сравнение комиссий JEPI и DTD

JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и DTD

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and DTD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTD has higher volatility (2.16%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs DTD's -58.19%.

On 5-year performance, DTD leads with 11.91% vs 7.37% for JEPI. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTD has performed better with a 11.91% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 1.86% for DTD.

JEPI is categorized as Dividend, while DTD is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.28% for DTD.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор