PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с BALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с BALI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, JEPI returned 8.25% vs 26.70% for BALI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 11.50%.

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—

BALI

1 день
0.25%
1 месяц
3.94%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.10%
1 год
26.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и BALI

2026 (YTD)202520242023
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%5.29%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		11.50%14.51%22.38%9.52%

Correlation

The correlation between JEPI and BALI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.74

The correlation between JEPI and BALI shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JEPI и BALI

Секторы
JEPI
BALI

Технологии

19.1%
35.0%

Здравоохранение

14.1%
9.4%

Промышленность

13.8%
8.0%

Потребительский циклический сектор

11.7%
10.2%

Финансовые услуги

9.8%
9.0%

Потребительский защитный сектор

9.6%
6.1%

Коммуникационные услуги

6.9%
10.6%

Коммунальные услуги

6.2%
1.9%

Недвижимость

3.5%
0.9%

Энергетика

3.5%
4.3%

Сырьевые материалы

1.9%
1.4%

Технологии

JEPI
19.1%
BALI
35.0%

Здравоохранение

JEPI
14.1%
BALI
9.4%

Промышленность

JEPI
13.8%
BALI
8.0%

Потребительский циклический сектор

JEPI
11.7%
BALI
10.2%

Финансовые услуги

JEPI
9.8%
BALI
9.0%

Потребительский защитный сектор

JEPI
9.6%
BALI
6.1%

Коммуникационные услуги

JEPI
6.9%
BALI
10.6%

Коммунальные услуги

JEPI
6.2%
BALI
1.9%

Недвижимость

JEPI
3.5%
BALI
0.9%

Энергетика

JEPI
3.5%
BALI
4.3%

Сырьевые материалы

JEPI
1.9%
BALI
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с BALI:
BALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPIBALI с QDPL

Доходность на риск

JEPI vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIBALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.71

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.76

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.51

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

3.99

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

19.95

-15.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа BALI равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.71

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.73

-0.71

Просадки

Сравнение просадок JEPI и BALI

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и BALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-16.65%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-6.71%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-0.16%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-1.63%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.34%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и BALI

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 1.46%, в то время как у Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.87%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.10%

7.47%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.87%

9.91%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

12.92%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.80%

12.92%

-2.12%

Сравнение комиссий JEPI и BALI

И JEPI, и BALI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и BALI

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности BALI в 7.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.64%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and BALI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALI has higher volatility (1.87%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs BALI's -16.65%.

On 1-year performance, BALI leads with 26.70% vs 8.25% for JEPI. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 26.70% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI and BALI have the same expense ratio: 0.35% per year.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 7.64% for BALI.

JEPI is categorized as Dividend, while BALI is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and BlackRock.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и BALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор