PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с BALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPI с BALI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI).

JEPI и BALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPI и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPI и BALI

2026 (YTD)202520242023
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%5.29%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%22.38%9.52%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у BALI с доходностью -0.91%.

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с BALI:
BALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPIBALI с QDPL

Сравнение комиссий JEPI и BALI

И JEPI, и BALI имеют комиссию равную 0.35%.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Доходность на риск

JEPI vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIBALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.13

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.66

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.64

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

8.32

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа BALI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.13

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.40

-0.36

Корреляция

Корреляция между JEPI и BALI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и BALI

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что меньше доходности BALI в 9.08%

TTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPI и BALI

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и BALI.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPIBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-16.65%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-10.86%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-3.64%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-1.71%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.13%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и BALI

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 3.90%, в то время как у Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPIBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.62%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

7.96%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

15.60%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

13.13%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

13.13%

-2.25%