PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BALI с QDPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BALI и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.55%
10.04%
BALI
QDPL

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BALI показывает доходность 22.94%, а QDPL немного ниже – 22.80%.


BALI

С начала года

22.94%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

10.72%

1 год

28.54%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QDPL

С начала года

22.80%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

10.37%

1 год

29.27%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BALIQDPL
Коэф-т Шарпа2.822.67
Коэф-т Сортино3.763.69
Коэф-т Омега1.531.50
Коэф-т Кальмара3.703.76
Коэф-т Мартина16.9617.29
Индекс Язвы1.69%1.71%
Дневная вол-ть10.16%11.11%
Макс. просадка-7.74%-22.59%
Текущая просадка-1.72%-1.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BALI и QDPL

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QDPL в 0.60%.


QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
График комиссии QDPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии BALI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BALI и QDPL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BALI c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BALI, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.822.67
Коэффициент Сортино BALI, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.763.69
Коэффициент Омега BALI, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.531.50
Коэффициент Кальмара BALI, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.703.76
Коэффициент Мартина BALI, с текущим значением в 16.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.9617.29
BALI
QDPL

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDPL равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.602.803.003.203.403.603.80Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
2.82
2.67
BALI
QDPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и QDPL

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности QDPL в 5.36%


TTM202320222021
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
6.78%2.13%0.00%0.00%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
5.36%6.30%7.27%2.45%

Просадки

Сравнение просадок BALI и QDPL

Максимальная просадка BALI за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и QDPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.72%
-1.89%
BALI
QDPL

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и QDPL

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) имеют волатильность 3.81% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
3.70%
BALI
QDPL