PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALI с QDPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL).

BALI и QDPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BALI и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALI и QDPL

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%22.38%9.52%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		-3.59%16.52%22.83%10.39%

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у QDPL с доходностью -3.59%.

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-1.44%
1 год
16.17%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с VOOQDPL с DIVOQDPL с JEPIQDPL с DGRWQDPL с DGROQDPL с FDVV

Сравнение комиссий BALI и QDPL

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QDPL в 0.60%.

QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Доходность на риск

BALI vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALIQDPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.90

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.39

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.37

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

6.55

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDPL равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALIQDPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.90

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.64

+0.75

Корреляция

Корреляция между BALI и QDPL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и QDPL

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности QDPL в 5.10%

TTM20252024202320222021
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.10%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%

Просадки

Сравнение просадок BALI и QDPL

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и QDPL.

Загрузка...

Показатели просадок

BALIQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-22.59%

+5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-11.94%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-5.40%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-5.30%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.50%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и QDPL

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 4.62%, в то время как у Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALIQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.36%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

9.41%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

18.01%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

15.11%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

15.11%

-1.98%