PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BALI с QDPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BALIQDPL
Дох-ть с нач. г.24.88%24.54%
Дох-ть за 1 год32.97%33.52%
Коэф-т Шарпа3.263.04
Коэф-т Сортино4.344.20
Коэф-т Омега1.631.57
Коэф-т Кальмара4.244.27
Коэф-т Мартина19.5819.77
Индекс Язвы1.68%1.70%
Дневная вол-ть10.08%11.05%
Макс. просадка-7.74%-22.59%
Текущая просадка-0.17%-0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BALI и QDPL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BALI и QDPL

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BALI показывает доходность 24.88%, а QDPL немного ниже – 24.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.47%
12.89%
BALI
QDPL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BALI и QDPL

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QDPL в 0.60%.


QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
График комиссии QDPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии BALI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BALI c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BALI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BALI, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BALI, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BALI, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BALI, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BALI, с текущим значением в 19.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.58
QDPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QDPL, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QDPL, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QDPL, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QDPL, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QDPL, с текущим значением в 19.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.77

Сравнение коэффициента Шарпа BALI и QDPL

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDPL равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.803.003.203.403.603.80Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
3.26
3.04
BALI
QDPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и QDPL

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности QDPL в 5.29%


TTM202320222021
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
6.68%2.13%0.00%0.00%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
5.29%6.30%7.27%2.45%

Просадки

Сравнение просадок BALI и QDPL

Максимальная просадка BALI за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и QDPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.17%
-0.50%
BALI
QDPL

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и QDPL

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) имеют волатильность 3.49% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
3.42%
BALI
QDPL