PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPAX с VHIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPAX с VHIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).

JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPAX и VHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPAX и VHIAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.48%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-8.66%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%16.15%

Доходность по периодам

С начала года, JEPAX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%.

JEPAX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.64%
3 года*
8.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

VHIAX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-8.66%
6 месяцев
-9.05%
1 год
16.03%
3 года*
22.23%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

JPMorgan Growth Advantage Fund

Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с IVVWJEPAX с SCHDJEPAX с VWINX
Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX

Сравнение комиссий JEPAX и VHIAX

JEPAX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.

VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Доходность на риск

JEPAX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPAX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPAXVHIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.76

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.23

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.08

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

3.45

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPAX vs. VHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPAX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VHIAX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPAX и VHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPAXVHIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.76

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.49

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.34

+0.19

Корреляция

Корреляция между JEPAX и VHIAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPAX и VHIAX

Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.31%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		13.90%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%

Просадки

Сравнение просадок JEPAX и VHIAX

Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и VHIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPAXVHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-85.49%

+52.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-15.76%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-35.25%

+21.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-12.50%

+6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-40.36%

+37.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

4.93%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPAX и VHIAX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) составляет 4.15%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPAXVHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.88%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

12.63%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

22.62%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

22.45%

-11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

22.16%

-7.12%