PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPAX с USG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPAX с USG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG).

JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. USG - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPAX и USG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPAX и USG

2026 (YTD)20252024202320222021
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.48%7.55%12.07%9.42%-4.05%4.02%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		8.40%52.02%23.70%8.49%2.12%3.12%

Доходность по периодам

С начала года, JEPAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у USG с доходностью 8.40%.

JEPAX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.64%
3 года*
8.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

USG

1 день
1.45%
1 месяц
-10.90%
С начала года
8.40%
6 месяцев
21.34%
1 год
39.05%
3 года*
28.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с IVVWJEPAX с SCHDJEPAX с VWINX
Часто сравнивают с USG:
USG с JEPQUSG с BXMXUSG с NIEUSG с YGLDUSG с FIJDXUSG с PUTWUSG с GAA

Сравнение комиссий JEPAX и USG

JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.

JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Доходность на риск

JEPAX vs. USG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
USG
Ранг доходности на риск USG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPAX c USG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPAXUSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.64

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

2.12

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.12

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

8.99

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPAX vs. USG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPAX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа USG равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPAX и USG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPAXUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.64

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.36

-0.83

Корреляция

Корреляция между JEPAX и USG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPAX и USG

Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности USG в 25.40%

TTM2025202420232022202120202019
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.31%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		25.40%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPAX и USG

Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки USG в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и USG.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPAXUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-18.35%

-14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-18.35%

+7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-11.43%

+5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-4.01%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

4.33%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPAX и USG

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) составляет 4.15%, в то время как у USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPAXUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

10.08%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

20.84%

-14.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

23.96%

-10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

15.65%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

15.65%

-0.61%