PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPAX с OGIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPAX с OGIAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JEPAX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A) and OGIAX (JPMorgan Investor Balanced A) are both mutual funds - JEPAX is a Derivative Income fund managed by JPMorgan, while OGIAX is a Diversified Portfolio fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, JEPAX returned 6.88%/yr vs 5.67%/yr for OGIAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPAX charges 0.85%/yr vs 0.97%/yr for OGIAX.

Доходность

Сравнение доходности JEPAX и OGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPAX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у OGIAX с доходностью 4.24%.

JEPAX

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.28%
1 год
6.64%
3 года*
8.56%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—

OGIAX

1 день
-0.86%
1 месяц
0.35%
С начала года
4.24%
6 месяцев
3.59%
1 год
11.67%
3 года*
11.27%
5 лет*
5.67%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPAX и OGIAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		0.35%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%
OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A		4.24%12.46%9.00%14.74%-13.87%11.73%13.91%14.29%

Correlation

The correlation between JEPAX and OGIAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2019 г.

0.75

The correlation between JEPAX and OGIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

JPMorgan Investor Balanced A

Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с IVVWJEPAX с VWINXJEPAX с PMAIX
Часто сравнивают с OGIAX:
OGIAX с VOOOGIAX с SCHDOGIAX с FASMXOGIAX с SPYOGIAX с VWINXOGIAX с VBIAXOGIAX с VFORX

Доходность на риск

JEPAX vs. OGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
OGIAX
Ранг доходности на риск OGIAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPAX c OGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPAXOGIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.73

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.50

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

2.25

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

9.67

-6.68

JEPAX vs. OGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPAX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа OGIAX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPAX и OGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPAX и OGIAX

Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки OGIAX в -29.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и OGIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPAXOGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-29.75%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-5.62%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.43%

-8.70%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-18.78%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-1.09%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-3.57%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.30%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPAX и OGIAX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) составляет 2.51%, в то время как у JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPAXOGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.95%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

6.04%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

7.30%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

9.03%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

9.31%

+5.58%

Сравнение комиссий JEPAX и OGIAX

JEPAX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии OGIAX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPAX и OGIAX

Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности OGIAX в 5.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.88%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A		5.68%5.87%5.76%3.28%6.82%5.11%5.99%11.18%7.63%6.70%3.56%4.94%

Часто задаваемые вопросы

JEPAX and OGIAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OGIAX has higher volatility (2.95%) compared to JEPAX (2.51%). In terms of maximum drawdown, JEPAX dropped -32.69% vs OGIAX's -29.75%.

OGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPAX и OGIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор