Сравнение JEPAX с JUEMX
JEPAX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A) and JUEMX (JPMorgan U.S. Equity Fund R6) are both mutual funds - JEPAX is a Derivative Income fund managed by JPMorgan, while JUEMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, JEPAX returned 7.01%/yr vs 12.77%/yr for JUEMX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JEPAX charges 0.85%/yr vs 0.44%/yr for JUEMX.
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и JUEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPAX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у JUEMX с доходностью 7.55%.
JEPAX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.93%
- С начала года
- 4.91%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.29%
JUEMX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 8.11%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 15.86%
- Всё время*
- 14.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам JEPAX и JUEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 4.91% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 7.55% | 14.75% | 31.28% | 27.37% | -18.74% | 28.66% | 26.70% | 17.87% |
Correlation
The correlation between JEPAX and JUEMX is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between JEPAX and JUEMX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPAX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск
JEPAX
JUEMX
Сравнение JEPAX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPAX | JUEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.17 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 4.51 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и JUEMX
Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, примерно равная максимальной просадке JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и JUEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPAX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -33.37% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -11.90% | +4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.43% | -19.10% | +5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.74% | -24.52% | +10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -4.06% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.09% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и JUEMX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) составляет 2.45%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPAX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 4.42% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 10.97% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 13.47% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 17.57% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 18.58% | -3.77% |
Сравнение комиссий JEPAX и JUEMX
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и JUEMX
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности JUEMX в 5.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.63% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 5.51% | 5.93% | 12.09% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 6.27% |
Часто задаваемые вопросы
JEPAX and JUEMX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JUEMX has higher volatility (4.42%) compared to JEPAX (2.45%). In terms of maximum drawdown, JEPAX dropped -32.69% vs JUEMX's -33.37%.
JEPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPAX и JUEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор