Сравнение JEPAX с JMSIX
JEPAX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A) and JMSIX (JPMorgan Income Fund Class I) are both mutual funds - JEPAX is a Derivative Income fund managed by JPMorgan, while JMSIX is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, JEPAX returned 7.01%/yr vs 2.78%/yr for JMSIX. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JEPAX charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for JMSIX.
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и JMSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPAX показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью 1.36%.
JEPAX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.93%
- С начала года
- 4.91%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.29%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.97%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.79%
- Всё время*
- 2.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам JEPAX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 4.91% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
JMSIX JPMorgan Income Fund Class I | 1.36% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 7.17% |
Correlation
The correlation between JEPAX and JMSIX is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2019 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPAX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
JEPAX
JMSIX
Сравнение JEPAX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Income Fund Class I (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPAX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.49 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 9.89 | -6.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и JMSIX
Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и JMSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPAX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -18.40% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -1.62% | -5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.43% | -2.25% | -11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.74% | -11.39% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.35% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -2.53% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 0.41% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и JMSIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с JPMorgan Income Fund Class I (JMSIX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPAX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 0.55% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 1.88% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 2.43% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 3.73% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 3.86% | +10.95% |
Сравнение комиссий JEPAX и JMSIX
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и JMSIX
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности JMSIX в 5.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.63% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMSIX JPMorgan Income Fund Class I | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
JEPAX and JMSIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPAX has higher volatility (2.45%) compared to JMSIX (0.55%). In terms of maximum drawdown, JEPAX dropped -32.69% vs JMSIX's -18.40%.
JMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPAX и JMSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор