Сравнение JEPAX с EQTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX).
JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и EQTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPAX и EQTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | -5.60% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 23.76% | 6.87% | 5.94% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPAX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у EQTIX с доходностью -5.60%.
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
EQTIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPAX и EQTIX
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EQTIX в 0.72%.
Доходность на риск
JEPAX vs. EQTIX — Ранг доходности на риск
JEPAX
EQTIX
Сравнение JEPAX c EQTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPAX | EQTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 0.86 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.65 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 3.10 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPAX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.57 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.44 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между JEPAX и EQTIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и EQTIX
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что сопоставимо с доходностью EQTIX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 7.24% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и EQTIX
Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки EQTIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и EQTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPAX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -53.77% | +21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -10.43% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.74% | -19.03% | +5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -7.16% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -7.21% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.19% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и EQTIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Shelton Equity Income Fund (EQTIX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPAX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.45% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 7.52% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 14.71% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 13.12% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 14.31% | +0.73% |