PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQTIX с ACGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EQTIX и ACGIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение EQTIX с ACGIX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Invesco Growth and Income Fund (ACGIX).

EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. ACGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 авг. 1946 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQTIX или ACGIX.

Доходность

Сравнение доходности EQTIX и ACGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Invesco Growth and Income Fund (ACGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQTIX:

0.66

ACGIX:

-0.05

Коэф-т Сортино

EQTIX:

1.07

ACGIX:

0.17

Коэф-т Омега

EQTIX:

1.16

ACGIX:

1.03

Коэф-т Кальмара

EQTIX:

0.69

ACGIX:

0.02

Коэф-т Мартина

EQTIX:

2.66

ACGIX:

0.05

Индекс Язвы

EQTIX:

4.08%

ACGIX:

9.89%

Дневная вол-ть

EQTIX:

15.66%

ACGIX:

20.24%

Макс. просадка

EQTIX:

-53.76%

ACGIX:

-55.39%

Текущая просадка

EQTIX:

-2.98%

ACGIX:

-23.95%

Доходность по периодам

С начала года, EQTIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у ACGIX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции EQTIX превзошли акции ACGIX по среднегодовой доходности: 8.67% против -0.84% соответственно.

EQTIX

С начала года

0.86%

1 месяц

2.86%

6 месяцев

-2.37%

1 год

10.32%

3 года

10.93%

5 лет

11.88%

10 лет

8.67%

ACGIX

С начала года

0.37%

1 месяц

3.39%

6 месяцев

-13.39%

1 год

-0.95%

3 года

-1.51%

5 лет

3.26%

10 лет

-0.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Equity Income Fund

Invesco Growth and Income Fund

Сравнение комиссий EQTIX и ACGIX

EQTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ACGIX в 0.80%.

ACGIX
Invesco Growth and Income Fund
EQTIX
Shelton Equity Income Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQTIX и ACGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTIX
Ранг риск-скорректированной доходности EQTIX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQTIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
ACGIX
Ранг риск-скорректированной доходности ACGIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACGIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQTIX c ACGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Invesco Growth and Income Fund (ACGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EQTIX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа ACGIX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTIX и ACGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTIX и ACGIX

Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что меньше доходности ACGIX в 10.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		9.57%9.51%10.26%9.83%11.98%24.62%11.48%23.96%14.65%16.02%3.33%1.55%
ACGIX
Invesco Growth and Income Fund		10.67%10.68%13.49%12.10%20.78%3.92%8.70%14.70%11.36%7.12%8.96%11.76%

Просадки

Сравнение просадок EQTIX и ACGIX

Максимальная просадка EQTIX за все время составила -53.76%, примерно равная максимальной просадке ACGIX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и ACGIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EQTIX и ACGIX

Текущая волатильность для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) составляет 3.54%, в то время как у Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...