Сравнение EQTIX с SCAUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX).
EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. SCAUX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности EQTIX и SCAUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQTIX и SCAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | -5.60% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 23.76% | 6.87% | 17.66% | -10.00% | 13.57% |
SCAUX Invesco Income Advantage U.S. Fund | -3.05% | 16.51% | 17.88% | 17.29% | -13.43% | 22.41% | -3.24% | 12.27% | -9.31% | 15.85% |
Доходность по периодам
С начала года, EQTIX показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у SCAUX с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции EQTIX превзошли акции SCAUX по среднегодовой доходности: 8.25% против 6.87% соответственно.
EQTIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.25%
SCAUX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQTIX и SCAUX
EQTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии SCAUX в 1.05%.
Доходность на риск
EQTIX vs. SCAUX — Ранг доходности на риск
EQTIX
SCAUX
Сравнение EQTIX c SCAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQTIX | SCAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.94 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.44 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.23 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 6.60 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQTIX | SCAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.94 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.65 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.45 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.29 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между EQTIX и SCAUX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTIX и SCAUX
Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности SCAUX в 6.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 7.24% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
SCAUX Invesco Income Advantage U.S. Fund | 6.38% | 5.81% | 6.34% | 6.59% | 6.66% | 12.79% | 1.57% | 1.39% | 3.17% | 2.25% | 2.69% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок EQTIX и SCAUX
Максимальная просадка EQTIX за все время составила -53.77%, примерно равная максимальной просадке SCAUX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и SCAUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQTIX | SCAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -54.56% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -10.84% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -19.92% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.85% | -37.81% | +7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -4.75% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -9.55% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.01% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQTIX и SCAUX
Текущая волатильность для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) составляет 3.45%, в то время как у Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQTIX | SCAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.54% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 7.80% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 15.47% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 13.12% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 15.36% | -1.05% |