Сравнение EQTIX с SCAUX
EQTIX (Shelton Equity Income Fund) and SCAUX (Invesco Income Advantage U.S. Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, EQTIX returned 9.63%/yr vs 7.69%/yr for SCAUX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. EQTIX charges 0.72%/yr vs 1.05%/yr for SCAUX.
Доходность
Сравнение доходности EQTIX и SCAUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQTIX показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у SCAUX с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции EQTIX превзошли акции SCAUX по среднегодовой доходности: 9.63% против 7.69% соответственно.
EQTIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 11.77%
- С начала года
- 11.84%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 9.63%
- Всё время*
- 8.05%
SCAUX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 8.89%
- С начала года
- 9.57%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 7.69%
- Всё время*
- 5.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам EQTIX и SCAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 11.84% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 23.76% | 6.87% | 17.66% | -10.00% | 13.57% |
SCAUX Invesco Income Advantage U.S. Fund | 9.57% | 16.51% | 17.88% | 17.29% | -13.43% | 22.41% | -3.24% | 12.27% | -9.31% | 15.85% |
Correlation
The correlation between EQTIX and SCAUX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.92 |
The correlation between EQTIX and SCAUX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQTIX vs. SCAUX — Ранг доходности на риск
EQTIX
SCAUX
Сравнение EQTIX c SCAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQTIX | SCAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.59 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 12.06 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQTIX и SCAUX
Максимальная просадка EQTIX за все время составила -53.77%, примерно равная максимальной просадке SCAUX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и SCAUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQTIX | SCAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -54.56% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -7.05% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.03% | -15.51% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -19.92% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.85% | -37.81% | +7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -9.40% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.51% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQTIX и SCAUX
Shelton Equity Income Fund (EQTIX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQTIX | SCAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.22% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 8.16% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 10.17% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 13.13% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.28% | 15.36% | -1.08% |
Сравнение комиссий EQTIX и SCAUX
EQTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии SCAUX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTIX и SCAUX
Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности SCAUX в 6.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 8.44% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
SCAUX Invesco Income Advantage U.S. Fund | 6.13% | 5.81% | 6.34% | 6.59% | 6.66% | 12.79% | 1.57% | 1.39% | 3.17% | 2.25% | 2.69% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EQTIX and SCAUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EQTIX has higher volatility (3.55%) compared to SCAUX (3.22%). In terms of maximum drawdown, EQTIX dropped -53.77% vs SCAUX's -54.56%.
SCAUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQTIX и SCAUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор