PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQTIX с BMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQTIX с BMCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQTIX (Shelton Equity Income Fund) and BMCIX (BlackRock High Equity Income Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, EQTIX returned 9.78%/yr vs 9.46%/yr for BMCIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EQTIX charges 0.72%/yr vs 0.85%/yr for BMCIX.

Доходность

Сравнение доходности EQTIX и BMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQTIX показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у BMCIX с доходностью 7.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EQTIX имеют среднегодовую доходность 9.78%, а акции BMCIX немного отстают с 9.46%.

EQTIX

1 день
0.16%
1 месяц
5.52%
С начала года
9.64%
6 месяцев
10.13%
1 год
19.54%
3 года*
15.40%
5 лет*
9.18%
10 лет*
9.78%

BMCIX

1 день
0.58%
1 месяц
3.61%
С начала года
7.82%
6 месяцев
10.08%
1 год
21.39%
3 года*
13.79%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQTIX и BMCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		9.64%8.84%17.18%17.17%-10.28%23.76%6.87%17.66%-10.00%13.57%
BMCIX
BlackRock High Equity Income Fund		7.82%17.11%7.80%10.05%-2.62%22.41%-1.56%22.00%-6.25%16.31%

Correlation

The correlation between EQTIX and BMCIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1998 г.

0.83

The correlation between EQTIX and BMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Equity Income Fund

BlackRock High Equity Income Fund

Часто сравнивают с EQTIX:
EQTIX с NOIEXEQTIX с ACGIXEQTIX с MFHVXEQTIX с JEPIEQTIX с SCAUXEQTIX с SPYEQTIX с QQQ
Часто сравнивают с BMCIX:
BMCIX с BALIBMCIX с SVAIXBMCIX с XMHQBMCIX с ENHNXBMCIX с MENYXBMCIX с SCAUXBMCIX с DIVO

Доходность на риск

EQTIX vs. BMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTIX
Ранг доходности на риск EQTIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BMCIX
Ранг доходности на риск BMCIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMCIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMCIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMCIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMCIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQTIX c BMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQTIXBMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.10

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.06

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.37

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

10.14

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQTIX vs. BMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQTIX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMCIX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTIX и BMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQTIXBMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.10

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EQTIX и BMCIX

Максимальная просадка EQTIX за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки BMCIX в -72.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и BMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTIXBMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-72.64%

+18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-9.51%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-13.69%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-18.63%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.85%

-38.24%

+8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-18.84%

+11.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.22%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EQTIX и BMCIX

Текущая волатильность для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) составляет 2.19%, в то время как у BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTIXBMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

2.77%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

8.32%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

10.76%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

13.43%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

15.75%

-1.44%

Сравнение комиссий EQTIX и BMCIX

EQTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BMCIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTIX и BMCIX

Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности BMCIX в 7.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMCIX
BlackRock High Equity Income Fund		7.71%7.86%7.66%6.75%6.60%6.58%4.50%3.95%9.41%50.24%5.51%8.16%
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		8.37%7.62%9.51%9.25%9.83%11.98%24.62%4.89%23.96%14.65%16.02%3.33%

Часто задаваемые вопросы

EQTIX and BMCIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMCIX has higher volatility (2.77%) compared to EQTIX (2.19%). In terms of maximum drawdown, EQTIX dropped -53.77% vs BMCIX's -72.64%.

EQTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQTIX и BMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор