Сравнение EQTIX с BMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX).
EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. BMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности EQTIX и BMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQTIX и BMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | -5.60% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 23.76% | 6.87% | 17.66% | -10.00% | 13.57% |
BMCIX BlackRock High Equity Income Fund | -3.01% | 17.11% | 7.80% | 10.05% | -2.62% | 22.41% | -1.56% | 22.00% | -6.25% | 16.31% |
Доходность по периодам
С начала года, EQTIX показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у BMCIX с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции EQTIX уступали акциям BMCIX по среднегодовой доходности: 8.25% против 8.70% соответственно.
EQTIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.25%
BMCIX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQTIX и BMCIX
EQTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BMCIX в 0.85%.
Доходность на риск
EQTIX vs. BMCIX — Ранг доходности на риск
EQTIX
BMCIX
Сравнение EQTIX c BMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQTIX | BMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.73 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.10 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.02 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 4.15 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQTIX | BMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.73 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между EQTIX и BMCIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTIX и BMCIX
Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности BMCIX в 7.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 7.24% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
BMCIX BlackRock High Equity Income Fund | 7.55% | 7.86% | 7.66% | 6.75% | 6.60% | 6.58% | 4.50% | 3.95% | 9.41% | 50.24% | 5.51% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок EQTIX и BMCIX
Максимальная просадка EQTIX за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки BMCIX в -72.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и BMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQTIX | BMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -72.64% | +18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -11.53% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -18.63% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.85% | -38.24% | +8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -7.46% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -18.94% | +11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.84% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQTIX и BMCIX
Текущая волатильность для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) составляет 3.45%, в то время как у BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQTIX | BMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.66% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 8.10% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 14.59% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 13.34% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 15.73% | -1.42% |