PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQTIX с MFHVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EQTIX и MFHVX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EQTIX с MFHVX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Mesirow High Yield Fund (MFHVX).

EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. MFHVX управляется Mesirow. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQTIX или MFHVX.

Доходность

Сравнение доходности EQTIX и MFHVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Mesirow High Yield Fund (MFHVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQTIX:

0.70

MFHVX:

1.16

Коэф-т Сортино

EQTIX:

0.96

MFHVX:

1.50

Коэф-т Омега

EQTIX:

1.14

MFHVX:

1.27

Коэф-т Кальмара

EQTIX:

0.61

MFHVX:

0.82

Коэф-т Мартина

EQTIX:

2.36

MFHVX:

3.13

Индекс Язвы

EQTIX:

4.07%

MFHVX:

1.34%

Дневная вол-ть

EQTIX:

15.66%

MFHVX:

3.75%

Макс. просадка

EQTIX:

-53.76%

MFHVX:

-20.95%

Текущая просадка

EQTIX:

-3.33%

MFHVX:

-2.06%

Доходность по периодам

С начала года, EQTIX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у MFHVX с доходностью -0.62%.

EQTIX

С начала года

0.50%

1 месяц

4.20%

6 месяцев

-2.66%

1 год

10.92%

3 года

10.75%

5 лет

12.26%

10 лет

8.54%

MFHVX

С начала года

-0.62%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

-0.75%

1 год

4.31%

3 года

5.69%

5 лет

7.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Equity Income Fund

Mesirow High Yield Fund

Сравнение комиссий EQTIX и MFHVX

EQTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии MFHVX в 1.43%.

MFHVX
Mesirow High Yield Fund
EQTIX
Shelton Equity Income Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQTIX и MFHVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTIX
Ранг риск-скорректированной доходности EQTIX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQTIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
MFHVX
Ранг риск-скорректированной доходности MFHVX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFHVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHVX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHVX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQTIX c MFHVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Mesirow High Yield Fund (MFHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EQTIX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа MFHVX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTIX и MFHVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTIX и MFHVX

Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности MFHVX в 8.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		9.61%9.51%10.26%9.83%11.98%24.62%11.48%23.96%13.96%16.02%3.33%1.55%
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		8.23%9.00%9.67%8.96%8.45%7.31%8.62%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQTIX и MFHVX

Максимальная просадка EQTIX за все время составила -53.76%, что больше максимальной просадки MFHVX в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и MFHVX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EQTIX и MFHVX

Shelton Equity Income Fund (EQTIX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Mesirow High Yield Fund (MFHVX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...