PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQTIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQTIX с SPY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQTIX или SPY.

Корреляция

Корреляция между EQTIX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EQTIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQTIX:

0.48

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

EQTIX:

0.83

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

EQTIX:

1.12

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

EQTIX:

0.50

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

EQTIX:

1.99

SPY:

2.17

Индекс Язвы

EQTIX:

3.99%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

EQTIX:

15.41%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

EQTIX:

-54.79%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

EQTIX:

-5.85%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, EQTIX показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции EQTIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.24% против 12.35% соответственно.

EQTIX

С начала года

-2.12%

1 месяц

6.97%

6 месяцев

-4.35%

1 год

7.06%

5 лет

12.40%

10 лет

8.24%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

15.77%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EQTIX и SPY

EQTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

EQTIX
Shelton Equity Income Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQTIX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTIX
Ранг риск-скорректированной доходности EQTIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQTIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQTIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EQTIX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTIX и SPY

Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		9.87%9.51%10.26%9.83%11.98%24.62%11.48%23.96%13.96%16.02%3.33%1.55%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок EQTIX и SPY

Максимальная просадка EQTIX за все время составила -54.79%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EQTIX и SPY

Текущая волатильность для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) составляет 5.31%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...