Сравнение EQTIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQTIX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности EQTIX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, EQTIX показывает доходность 20.06%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции EQTIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.83% против 13.14% соответственно.
EQTIX
20.06%
2.51%
11.46%
22.61%
5.85%
1.83%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| EQTIX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.11 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 16.25 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 9.10% | 12.14% |
| Макс. просадка | -54.79% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQTIX и SPY
EQTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между EQTIX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQTIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTIX и SPY
Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 8.47% | 8.56% | 8.38% | 9.67% | 9.54% | 4.71% | 3.35% | 3.06% | 1.81% | 1.92% | 1.55% | 1.54% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EQTIX и SPY
Максимальная просадка EQTIX за все время составила -54.79%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQTIX и SPY
Текущая волатильность для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) составляет 2.83%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.