График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Shelton Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Shelton Equity Income Fund (EQTIX) показал доход в -5.55% с начала года и 7.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EQTIX составила 8.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Shelton Equity Income Fund
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -3.69%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 8.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 сент. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EQTIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.27% | -0.91% | -5.87% | -5.55% | |||||||||
| 2025 | 2.80% | -1.25% | -6.12% | -0.25% | 4.20% | 3.69% | 0.29% | 2.04% | 1.54% | 0.92% | 0.36% | 0.67% | 8.84% |
| 2024 | 1.68% | 3.91% | 2.48% | -3.81% | 2.87% | 2.61% | 1.07% | 2.81% | 1.77% | -0.29% | 4.38% | -3.15% | 17.18% |
| 2023 | 4.24% | -2.42% | 2.61% | 1.88% | -1.40% | 3.80% | 2.77% | -0.74% | -3.06% | -1.31% | 6.52% | 3.55% | 17.17% |
| 2022 | -3.03% | -2.23% | 2.83% | -6.06% | 0.54% | -6.31% | 5.87% | -3.08% | -7.58% | 7.71% | 5.09% | -3.12% | -10.28% |
| 2021 | -0.54% | 4.01% | 4.95% | 3.97% | 2.96% | 0.55% | 0.43% | 2.39% | -4.46% | 5.46% | -1.91% | 4.20% | 23.76% |
Метрики бенчмарка
Shelton Equity Income Fund: годовая альфа составляет 0.63%, бета — 0.85, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 05.09.1996.
- Этот фонд участвовал в 84.21% снижения S&P 500 Index, но только в 82.34% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 0.63%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 82.34%
- Участие в снижении
- 84.21%
Комиссия
Комиссия EQTIX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EQTIX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EQTIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.90 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.39 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.40 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 6.61 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EQTIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shelton Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.18 | $1.32 | $1.63 | $1.49 | $1.48 | $2.21 | $4.14 | $0.97 | $4.25 | $3.52 | $3.91 | $0.85 |
Дивидендный доход | 7.23% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.04 | $0.37 | $1.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.27 | $0.29 | $1.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.22 | $0.33 | $1.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.43 | $0.43 | $2.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Shelton Equity Income Fund показал максимальную просадку в 53.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.
Текущая просадка Shelton Equity Income Fund составляет 7.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.77% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 489 | 14 февр. 2011 г. | 933 |
| -34.14% | 19 июл. 1999 г. | 812 | 9 окт. 2002 г. | 352 | 4 мар. 2004 г. | 1164 |
| -29.85% | 29 нояб. 2019 г. | 78 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 257 |
| -20.05% | 20 апр. 1998 г. | 121 | 8 окт. 1998 г. | 63 | 8 янв. 1999 г. | 184 |
| -19.31% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 12 июл. 2019 г. | 366 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...