- ISIN
- US82301Q7593
- CUSIP
- 82301Q759
- Эмитент
- Shelton Capital Management
- Дата выпуска
- 3 сент. 1996 г.
- Категория
- Derivative Income
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EQTIX
Shelton Equity Income Fund (EQTIX) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции EQTIX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EQTIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,551.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Shelton Equity Income Fund (EQTIX) показал доход в 9.64% с начала года и 19.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EQTIX составила 9.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Shelton Equity Income Fund
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 9.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EQTIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 сент. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EQTIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.27% | -0.91% | -3.75% | 7.71% | 4.66% | 0.71% | 9.64% | ||||||
| 2025 | 2.80% | -1.25% | -6.12% | -0.25% | 4.20% | 3.69% | 0.29% | 2.04% | 1.54% | 0.92% | 0.36% | 0.67% | 8.84% |
| 2024 | 1.68% | 3.91% | 2.48% | -3.81% | 2.87% | 2.61% | 1.07% | 2.81% | 1.77% | -0.29% | 4.38% | -3.15% | 17.18% |
| 2023 | 4.24% | -2.42% | 2.61% | 1.88% | -1.40% | 3.80% | 2.77% | -0.74% | -3.06% | -1.31% | 6.52% | 3.55% | 17.17% |
| 2022 | -3.03% | -2.23% | 2.83% | -6.06% | 0.54% | -6.31% | 5.87% | -3.08% | -7.58% | 7.71% | 5.09% | -3.12% | -10.28% |
| 2021 | -0.54% | 4.01% | 4.95% | 3.97% | 2.96% | 0.55% | 0.43% | 2.39% | -4.46% | 5.46% | -1.91% | 4.20% | 23.76% |
Метрики бенчмарка
Shelton Equity Income Fund has an annualized alpha of 0.61%, beta of 0.85, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 05, 1996.
- This fund participated in 84.21% of S&P 500 Index downside but only 82.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.61%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 82.27%
- Участие в снижении
- 84.21%
Комиссия
Комиссия EQTIX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EQTIX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EQTIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.93 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.54 | 13.52 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shelton Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.55 | $1.32 | $1.63 | $1.49 | $1.48 | $2.21 | $4.14 | $0.97 | $4.25 | $3.52 | $3.91 | $0.85 |
Дивидендный доход | 8.37% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.04 | $0.37 | $1.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.27 | $0.29 | $1.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.22 | $0.33 | $1.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.43 | $0.43 | $2.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Shelton Equity Income Fund показал максимальную просадку в 53.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.77%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 11mo | 3y 8moиюнь 2007 г. - февр. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -34.14%окт. 2002 г. | 3y 2mo | 1y 4mo | 4y 7moиюль 1999 г. - март 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -29.85%март 2020 г. | 3mo 25d | 8mo 16d | 1y 6dнояб. 2019 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -20.05%окт. 1998 г. | 5mo 21d | 3mo 2d | 8mo 23dапр. 1998 г. - янв. 1999 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.31%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 20d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| EQTIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -56.78% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -9.10% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.03% | -18.90% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -25.43% | +6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.85% | -33.92% | +4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -10.72% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.97% | -0.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EQTIX
Добавьте Shelton Equity Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EQTIX