Сравнение EQTIX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQTIX или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности EQTIX и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, EQTIX показывает доходность 20.06%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 16.16%.
EQTIX
20.06%
2.51%
11.46%
22.61%
5.85%
1.83%
JEPI
16.16%
1.71%
9.69%
18.77%
N/A
N/A
Основные характеристики
| EQTIX | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.11 | 4.85 |
| Коэф-т Мартина | 16.25 | 18.78 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 9.10% | 7.08% |
| Макс. просадка | -54.79% | -13.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQTIX и JEPI
EQTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между EQTIX и JEPI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQTIX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTIX и JEPI
Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности JEPI в 7.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 8.47% | 8.56% | 8.38% | 9.67% | 9.54% | 4.71% | 3.35% | 3.06% | 1.81% | 1.92% | 1.55% | 1.54% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.04% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQTIX и JEPI
Максимальная просадка EQTIX за все время составила -54.79%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQTIX и JEPI
Shelton Equity Income Fund (EQTIX) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.