Сравнение EQTIX с NOIEX
EQTIX (Shelton Equity Income Fund) and NOIEX (Northern Income Equity Fund) are both mutual funds - EQTIX is a Derivative Income fund managed by Shelton, while NOIEX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Northern Trust. Over the past 10 years, EQTIX returned 9.63%/yr vs 13.92%/yr for NOIEX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. EQTIX charges 0.72%/yr vs 0.49%/yr for NOIEX.
Доходность
Сравнение доходности EQTIX и NOIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQTIX показывает доходность 11.84%, что значительно ниже, чем у NOIEX с доходностью 16.04%. За последние 10 лет акции EQTIX уступали акциям NOIEX по среднегодовой доходности: 9.63% против 13.92% соответственно.
EQTIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 11.77%
- С начала года
- 11.84%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 9.63%
- Всё время*
- 8.05%
NOIEX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 13.64%
- С начала года
- 16.04%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 13.92%
- Всё время*
- 9.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам EQTIX и NOIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 11.84% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 23.76% | 6.87% | 17.66% | -10.00% | 13.57% |
NOIEX Northern Income Equity Fund | 16.04% | 18.81% | 24.28% | 19.56% | -13.34% | 27.96% | 11.03% | 27.04% | -6.62% | 20.22% |
Correlation
The correlation between EQTIX and NOIEX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 1996 г. | 0.88 |
The correlation between EQTIX and NOIEX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQTIX vs. NOIEX — Ранг доходности на риск
EQTIX
NOIEX
Сравнение EQTIX c NOIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQTIX | NOIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.38 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 14.48 | -3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQTIX и NOIEX
Максимальная просадка EQTIX за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и NOIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQTIX | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -45.66% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -8.39% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.03% | -18.06% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -21.89% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.85% | -35.31% | +5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -4.97% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.95% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQTIX и NOIEX
Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX) имеют волатильность 3.55% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQTIX | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.66% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 9.68% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 12.64% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 16.45% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.28% | 18.00% | -3.72% |
Сравнение комиссий EQTIX и NOIEX
EQTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTIX и NOIEX
Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности NOIEX в 6.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 8.44% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
NOIEX Northern Income Equity Fund | 6.98% | 7.92% | 6.11% | 7.03% | 5.44% | 14.26% | 7.67% | 8.58% | 15.73% | 7.56% | 3.02% | 5.57% |
Часто задаваемые вопросы
EQTIX and NOIEX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOIEX has higher volatility (3.66%) compared to EQTIX (3.55%). In terms of maximum drawdown, EQTIX dropped -53.77% vs NOIEX's -45.66%.
NOIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQTIX и NOIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор