PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JELMX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JELMX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

JELMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности JELMX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JELMX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JELMX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio		-1.24%9.26%8.15%10.70%-14.86%7.89%3.27%16.71%-3.99%5.84%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, JELMX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции JELMX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 3.62% против 7.97% соответственно.

JELMX

1 день
1.47%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.19%
1 год
7.06%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.09%
10 лет*
3.62%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JELMX:
JELMX с FBALXJELMX с ECATJELMX с LIVIXJELMX с PALDXJELMX с AVEFXJELMX с BDJJELMX с BERIX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий JELMX и VTMFX

JELMX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JELMX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JELMX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JELMX
Ранг доходности на риск JELMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JELMX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELMX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELMX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JELMX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JELMXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.34

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.94

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.73

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

8.12

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JELMX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JELMX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JELMX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JELMXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.34

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.73

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.88

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.82

-0.70

Корреляция

Корреляция между JELMX и VTMFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JELMX и VTMFX

Дивидендная доходность JELMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JELMX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio		5.36%5.30%2.83%9.63%6.29%2.77%7.50%5.78%9.60%0.00%0.00%0.00%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок JELMX и VTMFX

Максимальная просадка JELMX за все время составила -44.89%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELMX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JELMXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.89%

-28.49%

-16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-6.82%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-17.40%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.32%

-21.87%

+3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-4.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-3.57%

-8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.45%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности JELMX и VTMFX

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что JELMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JELMXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.86%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

4.82%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

8.55%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

8.51%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

9.10%

-1.74%