Сравнение JELMX с ECAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT).
JELMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JELMX и ECAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JELMX и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | -1.24% | 9.26% | 8.15% | 10.70% | -14.86% | 2.17% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | -4.58% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, JELMX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью -4.58%.
JELMX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 3.62%
ECAT
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JELMX и ECAT
JELMX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.
Доходность на риск
JELMX vs. ECAT — Ранг доходности на риск
JELMX
ECAT
Сравнение JELMX c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JELMX | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.49 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.78 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.73 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 2.69 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JELMX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.49 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.35 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между JELMX и ECAT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELMX и ECAT
Дивидендная доходность JELMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности ECAT в 24.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | 5.36% | 5.30% | 2.83% | 9.63% | 6.29% | 2.77% | 7.50% | 5.78% | 9.60% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 24.82% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JELMX и ECAT
Максимальная просадка JELMX за все время составила -44.89%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELMX и ECAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JELMX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.89% | -32.23% | -12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -12.90% | +6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -8.44% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -9.40% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.53% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JELMX и ECAT
Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) составляет 3.49%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что JELMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JELMX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 6.50% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 10.60% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 17.10% | -8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 16.98% | -9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 16.98% | -9.62% |