PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Vola...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

6 янв. 1997 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JELMX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio

Популярные сравнения:
JELMX с FBALX
Популярные сравнения:
JELMX с FBALX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) показал доход в 0.30% с начала года и 5.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JELMX составила 3.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JELMX

С начала года

0.30%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

-2.26%

1 год

5.85%

3 года

4.76%

5 лет

4.15%

10 лет

3.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JELMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.78%0.78%-2.12%-1.28%1.20%0.30%
20240.10%1.14%2.15%-3.31%3.11%1.21%2.49%1.65%1.62%-2.37%2.89%-2.54%8.17%
20233.64%-1.81%1.74%0.70%-1.20%2.53%1.48%-1.65%-3.55%-2.36%6.45%4.76%10.69%
2022-3.41%-1.81%-1.49%-4.90%0.09%-3.00%3.09%-1.97%-4.30%-0.19%3.32%-1.04%-14.86%
2021-0.35%0.70%0.78%2.59%0.67%1.09%0.91%1.07%-2.27%2.03%-1.06%1.56%7.90%
20200.67%-2.66%-9.14%2.92%1.46%1.35%2.13%2.00%-1.62%-1.02%5.44%2.47%3.27%
20193.87%1.42%1.66%1.72%-1.95%3.71%0.50%0.31%0.60%1.19%1.35%1.28%16.72%
20182.03%-2.31%-0.41%-0.16%0.98%0.00%1.30%1.16%-0.42%-3.97%0.97%-3.04%-3.99%
20171.29%1.69%0.42%1.16%1.15%0.41%1.37%0.52%0.74%0.98%0.97%0.60%11.88%
2016-1.96%-0.17%3.40%1.01%0.50%0.58%2.23%0.21%0.08%-1.42%-0.09%0.90%5.29%
20150.45%2.10%-0.22%0.66%0.07%-1.46%0.96%-3.21%-1.33%2.95%-0.08%-1.54%-0.81%
2014-0.51%2.50%-0.36%0.50%1.50%1.06%-1.19%1.89%-1.74%0.89%1.03%-0.64%4.95%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JELMX составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JELMX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JELMX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELMX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELMX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELMX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.72
  • За 5 лет: 0.57
  • За 10 лет: 0.55
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.29$0.29$0.93$0.60$0.33$0.86$0.69$1.04$0.69$0.69$1.46$1.06

Дивидендный доход

2.82%2.83%9.63%6.29%2.78%7.50%5.79%9.60%5.57%5.95%12.42%7.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.27$0.29
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.23$0.93
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.26$0.60
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.31$0.33
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.27$0.86
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.25$0.69
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.29$1.04
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.29$0.69
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.26$0.69
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$0.00$0.31$1.46
2014$0.67$0.00$0.00$0.00$0.39$1.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio показал максимальную просадку в 34.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 387 торговых сессий.

Текущая просадка John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio составляет 2.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.88%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.38720 сент. 2010 г.725
-18.32%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.43416 июл. 2024 г.672
-16.86%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.19528 дек. 2020 г.217
-11.75%13 апр. 2006 г.4314 июн. 2006 г.17020 февр. 2007 г.213
-8.65%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...