John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) показал доход в -2.66% с начала года и 5.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JELMX составила 3.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 7 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был апр. 2000 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении JELMX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 21 июн. 2011 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 11 апр. 2000 г. с доходностью -11.9%.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio: годовая альфа составляет -1.55%, бета — 0.33, а R² — 0.49 относительно S&P 500 Index с 08.01.1997.

• Этот фонд участвовал в 56.22% снижения S&P 500 Index, но только в 35.15% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.33 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.49 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.49 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия JELMX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.

JELMX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio показал максимальную просадку в 44.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2994 торговые сессии.

Текущая просадка John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio составляет 5.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.