John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) прибавил 5.5% с начала года. Текущая цена акции JELMX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JELMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,208.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) показал доход в 5.52% с начала года и 14.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JELMX составила 4.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

На основе ежедневных данных с 7 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был апр. 2000 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении JELMX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 21 июн. 2011 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 11 апр. 2000 г. с доходностью -11.9%.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio has an annualized alpha of -1.47%, beta of 0.33, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 08, 1997.

• This fund participated in 56.18% of S&P 500 Index downside but only 35.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.33 may look defensive, but with R2 of 0.49 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия JELMX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.

JELMX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio показал максимальную просадку в 44.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2994 торговые сессии.

Текущая просадка John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio составляет 0.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.