Сравнение JELMX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
JELMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JELMX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JELMX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | -1.24% | 9.26% | 8.15% | 10.70% | -14.86% | 7.89% | 3.27% | 16.71% | -3.99% | 5.84% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, JELMX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции JELMX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 3.62% против 10.77% соответственно.
JELMX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 3.62%
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JELMX и LIVIX
JELMX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JELMX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
JELMX
LIVIX
Сравнение JELMX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JELMX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.85 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.81 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 8.47 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JELMX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.65 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.59 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между JELMX и LIVIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELMX и LIVIX
Дивидендная доходность JELMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | 5.36% | 5.30% | 2.83% | 9.63% | 6.29% | 2.77% | 7.50% | 5.78% | 9.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок JELMX и LIVIX
Максимальная просадка JELMX за все время составила -44.89%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELMX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JELMX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.89% | -34.44% | -10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -11.82% | +5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.32% | -26.45% | +8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.32% | -34.44% | +16.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -6.66% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -4.56% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.53% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JELMX и LIVIX
Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) составляет 3.49%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что JELMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JELMX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 6.29% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 9.78% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 17.10% | -8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 15.77% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 16.67% | -9.31% |