PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JELMX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JELMX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

JELMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JELMX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JELMX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JELMX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio		-1.24%9.26%8.15%10.70%-14.86%7.89%3.27%16.71%-3.99%5.84%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, JELMX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции JELMX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 3.62% против 8.51% соответственно.

JELMX

1 день
1.47%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.19%
1 год
7.06%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.09%
10 лет*
3.62%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с JELMX:
JELMX с FBALXJELMX с AVEFXJELMX с BDJJELMX с BERIXJELMX с ECATJELMX с LIVIXJELMX с MAANX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий JELMX и PMAIX

JELMX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
JELMX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio

Доходность на риск

JELMX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JELMX
Ранг доходности на риск JELMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JELMX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELMX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELMX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JELMX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JELMXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.43

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

3.08

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.52

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.50

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

11.66

-8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JELMX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JELMX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JELMX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JELMXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.43

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.11

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

1.13

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.12

-1.00

Корреляция

Корреляция между JELMX и PMAIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JELMX и PMAIX

Дивидендная доходность JELMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JELMX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio		5.36%5.30%2.83%9.63%6.29%2.77%7.50%5.78%9.60%0.00%0.00%0.00%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок JELMX и PMAIX

Максимальная просадка JELMX за все время составила -44.89%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELMX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JELMXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.89%

-24.12%

-20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-7.06%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-13.97%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.32%

-24.12%

+5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-3.10%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-2.69%

-8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.52%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JELMX и PMAIX

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что JELMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JELMXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.29%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

4.18%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

7.19%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

7.20%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

7.58%

-0.22%