Сравнение JELMX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
JELMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности JELMX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JELMX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | -1.24% | 9.26% | 8.15% | 10.70% | -14.86% | 7.89% | 3.27% | 16.71% | -3.99% | 5.84% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, JELMX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции JELMX уступали акциям AVEFX по среднегодовой доходности: 3.62% против 3.91% соответственно.
JELMX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 3.62%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JELMX и AVEFX
JELMX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
JELMX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
JELMX
AVEFX
Сравнение JELMX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JELMX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.15 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.64 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.65 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 5.64 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JELMX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.15 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.76 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.98 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.11 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между JELMX и AVEFX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELMX и AVEFX
Дивидендная доходность JELMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | 5.36% | 5.30% | 2.83% | 9.63% | 6.29% | 2.77% | 7.50% | 5.78% | 9.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок JELMX и AVEFX
Максимальная просадка JELMX за все время составила -44.89%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELMX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JELMX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.89% | -10.24% | -34.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -2.52% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.32% | -8.02% | -10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.32% | -10.24% | -8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -2.44% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -0.96% | -10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 0.74% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JELMX и AVEFX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что JELMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JELMX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 1.16% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 2.17% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 3.44% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 4.14% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 4.01% | +3.35% |