Сравнение JELMX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
JELMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности JELMX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JELMX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | -1.24% | 9.26% | 8.15% | 10.70% | -14.86% | 7.89% | 3.27% | 16.71% | -3.99% | 5.84% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, JELMX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции JELMX уступали акциям BDJ по среднегодовой доходности: 3.62% против 9.93% соответственно.
JELMX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 3.62%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JELMX и BDJ
JELMX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
JELMX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
JELMX
BDJ
Сравнение JELMX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JELMX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.69 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.04 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.97 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 3.62 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JELMX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.69 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.30 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между JELMX и BDJ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELMX и BDJ
Дивидендная доходность JELMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | 5.36% | 5.30% | 2.83% | 9.63% | 6.29% | 2.77% | 7.50% | 5.78% | 9.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок JELMX и BDJ
Максимальная просадка JELMX за все время составила -44.89%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELMX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JELMX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.89% | -59.46% | +14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -12.28% | +5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.32% | -21.39% | +3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.32% | -48.14% | +29.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -9.16% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -8.99% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.29% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности JELMX и BDJ
Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) составляет 3.49%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что JELMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JELMX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 5.62% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 9.50% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 16.68% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 16.13% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 18.38% | -11.02% |