Сравнение JELMX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
JELMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности JELMX и FBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JELMX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | -1.24% | 9.26% | 8.15% | 10.70% | -14.86% | 7.89% | 3.27% | 16.71% | -3.99% | 5.84% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
Доходность по периодам
С начала года, JELMX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции JELMX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 3.62% против 10.73% соответственно.
JELMX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 3.62%
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JELMX и FBALX
JELMX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Доходность на риск
JELMX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
JELMX
FBALX
Сравнение JELMX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JELMX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.99 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.05 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 9.47 | -6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JELMX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.63 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.79 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между JELMX и FBALX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELMX и FBALX
Дивидендная доходность JELMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности FBALX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | 5.36% | 5.30% | 2.83% | 9.63% | 6.29% | 2.77% | 7.50% | 5.78% | 9.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок JELMX и FBALX
Максимальная просадка JELMX за все время составила -44.89%, примерно равная максимальной просадке FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELMX и FBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JELMX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.89% | -43.57% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -8.14% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.32% | -22.89% | +4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.32% | -26.68% | +8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -4.56% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -4.39% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.76% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JELMX и FBALX
Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) составляет 3.49%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что JELMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JELMX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 4.19% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 6.77% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 11.94% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 12.18% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 12.75% | -5.39% |