Сравнение JELMX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
JELMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JELMX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JELMX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | -1.24% | 9.26% | 8.15% | 10.70% | -14.86% | 7.89% | 3.27% | 16.71% | -3.99% | 5.84% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JELMX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции JELMX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 3.62% против 12.36% соответственно.
JELMX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 3.62%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JELMX и VFAIX
JELMX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JELMX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
JELMX
VFAIX
Сравнение JELMX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JELMX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.14 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.32 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.26 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 0.78 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JELMX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.14 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.23 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между JELMX и VFAIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELMX и VFAIX
Дивидендная доходность JELMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | 5.36% | 5.30% | 2.83% | 9.63% | 6.29% | 2.77% | 7.50% | 5.78% | 9.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок JELMX и VFAIX
Максимальная просадка JELMX за все время составила -44.89%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELMX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JELMX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.89% | -78.64% | +33.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -14.72% | +8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.32% | -25.71% | +7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.32% | -44.37% | +26.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -11.94% | +7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -18.69% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 4.92% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности JELMX и VFAIX
Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) составляет 3.49%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что JELMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JELMX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 4.84% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 11.74% | -6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 19.94% | -11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 19.42% | -11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 22.63% | -15.27% |