PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JELMX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JELMX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

JELMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности JELMX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JELMX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JELMX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio		-1.24%9.26%8.15%10.70%-14.86%7.89%3.27%16.71%-3.99%5.84%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, JELMX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции JELMX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 3.62% против 2.53% соответственно.

JELMX

1 день
1.47%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.19%
1 год
7.06%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.09%
10 лет*
3.62%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с JELMX:
JELMX с FBALXJELMX с PALDXJELMX с AVEFXJELMX с BDJJELMX с BERIXJELMX с ECATJELMX с LIVIX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий JELMX и STDAX

JELMX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.

STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund
JELMX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio

Доходность на риск

JELMX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JELMX
Ранг доходности на риск JELMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JELMX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELMX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELMX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JELMX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JELMXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

4.33

-3.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

7.27

-5.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

2.54

-1.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

6.81

-6.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

32.75

-30.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JELMX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JELMX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JELMX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JELMXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

4.33

-3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.43

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.38

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.00

+0.12

Корреляция

Корреляция между JELMX и STDAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JELMX и STDAX

Дивидендная доходность JELMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JELMX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio		5.36%5.30%2.83%9.63%6.29%2.77%7.50%5.78%9.60%0.00%0.00%0.00%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок JELMX и STDAX

Максимальная просадка JELMX за все время составила -44.89%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELMX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JELMXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.89%

-76.81%

+31.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-0.59%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-2.91%

-15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.32%

-26.89%

+8.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-9.47%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-31.94%

+20.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

0.12%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JELMX и STDAX

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что JELMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JELMXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

0.40%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

0.64%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

0.93%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

1.95%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

6.69%

+0.67%