Сравнение JELMX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
JELMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности JELMX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JELMX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | -1.24% | 9.26% | 8.15% | 10.70% | -14.86% | 7.89% | 3.27% | 16.71% | -3.99% | 5.84% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, JELMX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции JELMX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 3.62% против 8.96% соответственно.
JELMX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 3.62%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JELMX и FASGX
JELMX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
JELMX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
JELMX
FASGX
Сравнение JELMX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JELMX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.01 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.00 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 8.74 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JELMX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.71 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.60 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между JELMX и FASGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELMX и FASGX
Дивидендная доходность JELMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | 5.36% | 5.30% | 2.83% | 9.63% | 6.29% | 2.77% | 7.50% | 5.78% | 9.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок JELMX и FASGX
Максимальная просадка JELMX за все время составила -44.89%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELMX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JELMX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.89% | -47.35% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -9.07% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.32% | -23.54% | +5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.32% | -27.20% | +8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -5.77% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -6.74% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.07% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JELMX и FASGX
Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) составляет 3.49%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что JELMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JELMX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 5.30% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 8.12% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 13.00% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 12.18% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 12.58% | -5.22% |