Сравнение JELMX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
JELMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JELMX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JELMX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | -1.24% | 9.26% | 8.15% | 10.70% | -14.86% | 7.89% | 3.27% | 16.71% | -3.99% | 5.84% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, JELMX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции JELMX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 3.62% против 1.88% соответственно.
JELMX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 3.62%
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JELMX и ASFYX
JELMX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
JELMX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
JELMX
ASFYX
Сравнение JELMX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JELMX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.27 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.42 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.06 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.18 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 0.29 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JELMX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.27 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.17 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.15 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.31 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между JELMX и ASFYX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELMX и ASFYX
Дивидендная доходность JELMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | 5.36% | 5.30% | 2.83% | 9.63% | 6.29% | 2.77% | 7.50% | 5.78% | 9.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок JELMX и ASFYX
Максимальная просадка JELMX за все время составила -44.89%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELMX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JELMX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.89% | -36.43% | -8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -13.51% | +7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.32% | -36.43% | +18.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.32% | -36.43% | +18.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -24.28% | +20.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -13.10% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 8.26% | -5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности JELMX и ASFYX
Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) составляет 3.49%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что JELMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JELMX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.82% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 10.00% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 13.00% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 13.67% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 12.68% | -5.32% |