Сравнение JELBX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
JELBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JELBX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JELBX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELBX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio | -1.37% | 9.73% | 9.33% | 12.06% | -15.06% | 9.76% | 1.76% | 17.91% | -4.89% | 1.41% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, JELBX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
JELBX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 4.01%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JELBX и PALDX
JELBX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JELBX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
JELBX
PALDX
Сравнение JELBX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JELBX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.26 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.86 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.82 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 8.67 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JELBX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.26 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.68 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.73 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между JELBX и PALDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELBX и PALDX
Дивидендная доходность JELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELBX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio | 6.87% | 6.78% | 2.98% | 10.88% | 6.00% | 2.55% | 7.95% | 6.43% | 10.30% | 0.00% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок JELBX и PALDX
Максимальная просадка JELBX за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELBX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JELBX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -26.16% | -24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -8.20% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -20.47% | +1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -4.16% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -4.16% | -9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 1.72% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JELBX и PALDX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что JELBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JELBX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.74% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 6.16% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 11.65% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.52% | 12.11% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 12.76% | -4.26% |