PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JELBX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JELBX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

JELBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JELBX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JELBX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		-1.37%9.73%9.33%12.06%-15.06%9.76%1.76%17.91%-4.89%7.55%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, JELBX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции JELBX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 4.01% против 19.48% соответственно.

JELBX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.20%
1 год
7.81%
3 года*
8.54%
5 лет*
3.75%
10 лет*
4.01%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с JELBX:
JELBX с FBALXJELBX с AWSHXJELBX с CSTAXJELBX с IOEZXJELBX с PALDXJELBX с AAAAXJELBX с ASFYX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий JELBX и NASDX

JELBX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

Доходность на риск

JELBX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JELBX
Ранг доходности на риск JELBX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JELBX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELBX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JELBX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JELBXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.04

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.63

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.87

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

7.07

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JELBX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JELBX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JELBX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JELBXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.04

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.86

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.29

-0.17

Корреляция

Корреляция между JELBX и NASDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JELBX и NASDX

Дивидендная доходность JELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		6.87%6.78%2.98%10.88%6.00%2.55%7.95%6.43%10.30%0.00%0.00%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок JELBX и NASDX

Максимальная просадка JELBX за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELBX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

JELBXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-83.16%

+32.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-12.70%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-35.33%

+16.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-35.33%

+16.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-8.91%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-34.59%

+21.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.37%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JELBX и NASDX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) составляет 4.11%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что JELBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JELBXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

6.54%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

12.89%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

22.75%

-12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

23.07%

-14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

22.63%

-14.13%