PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JELBX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JELBX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

JELBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности JELBX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JELBX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		-1.37%9.73%9.33%12.06%-15.06%9.76%1.76%17.91%-4.89%7.55%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, JELBX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции JELBX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 4.01% против 8.70% соответственно.

JELBX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.20%
1 год
7.81%
3 года*
8.54%
5 лет*
3.75%
10 лет*
4.01%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с JELBX:
JELBX с FBALXJELBX с AWSHXJELBX с CSTAXJELBX с ECATJELBX с IOEZXJELBX с NASDXJELBX с PALDX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий JELBX и CONWX

JELBX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

Доходность на риск

JELBX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JELBX
Ранг доходности на риск JELBX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JELBX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELBX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JELBX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JELBXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.71

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.37

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

2.21

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

12.51

-10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JELBX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JELBX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JELBX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JELBXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.71

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.74

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.79

-0.67

Корреляция

Корреляция между JELBX и CONWX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JELBX и CONWX

Дивидендная доходность JELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		6.87%6.78%2.98%10.88%6.00%2.55%7.95%6.43%10.30%0.00%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок JELBX и CONWX

Максимальная просадка JELBX за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELBX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

JELBXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-26.09%

-24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-8.60%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-12.49%

-6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-26.09%

+7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-1.27%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-2.78%

-10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.52%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JELBX и CONWX

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что JELBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JELBXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.25%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

5.47%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

10.70%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

10.27%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

11.16%

-2.66%