Сравнение JDIEX с QQQH
JDIEX (Easterly Hedged Equity Fund) and QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) are both funds - JDIEX is a Options Trading fund managed by James Alpha Advisors, while QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos. Over the past 5 years, JDIEX returned 10.72%/yr vs 9.37%/yr for QQQH. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDIEX charges 1.26%/yr vs 0.68%/yr for QQQH.
Доходность
Сравнение доходности JDIEX и QQQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDIEX показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у QQQH с доходностью 7.69%.
JDIEX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.96%
QQQH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDIEX и QQQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIEX Easterly Hedged Equity Fund | 8.28% | 11.87% | 17.36% | 14.58% | -2.74% | 11.25% | 7.57% | 0.18% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 7.69% | 14.17% | 25.98% | 30.96% | -28.35% | 9.76% | 18.62% | 0.31% |
Correlation
The correlation between JDIEX and QQQH is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г. | 0.74 |
The correlation between JDIEX and QQQH shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDIEX vs. QQQH — Ранг доходности на риск
JDIEX
QQQH
Сравнение JDIEX c QQQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDIEX | QQQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.39 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 2.86 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.58 | 12.41 | +8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDIEX | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 2.05 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.71 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.78 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок JDIEX и QQQH
Максимальная просадка JDIEX за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIEX и QQQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDIEX | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.63% | -31.24% | +13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -6.96% | +3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.66% | -15.18% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -31.24% | +13.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.22% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -8.27% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.60% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDIEX и QQQH
Текущая волатильность для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) составляет 1.35%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что JDIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDIEX | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.76% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 7.32% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.32% | 9.67% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 13.18% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.72% | 13.37% | -2.65% |
Сравнение комиссий JDIEX и QQQH
JDIEX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии QQQH в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDIEX и QQQH
JDIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIEX Easterly Hedged Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.23% | 2.45% | 10.68% | 8.01% | 1.99% | 10.75% | 2.57% | 0.11% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 8.76% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JDIEX and QQQH have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQH has higher volatility (1.76%) compared to JDIEX (1.35%). In terms of maximum drawdown, JDIEX dropped -17.63% vs QQQH's -31.24%.
JDIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDIEX и QQQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор