Сравнение JDIEX с FTLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).
JDIEX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JDIEX и FTLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDIEX и FTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIEX Easterly Hedged Equity Fund | -2.00% | 11.87% | 17.36% | 14.58% | -2.74% | 11.25% | 7.57% | 12.11% | 1.56% | 6.68% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | -0.80% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 19.65% | 2.56% | 16.16% | -4.81% | 14.41% |
Доходность по периодам
С начала года, JDIEX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции JDIEX уступали акциям FTLS по среднегодовой доходности: 7.89% против 9.10% соответственно.
JDIEX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 7.89%
FTLS
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDIEX и FTLS
JDIEX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.
Доходность на риск
JDIEX vs. FTLS — Ранг доходности на риск
JDIEX
FTLS
Сравнение JDIEX c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDIEX | FTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.04 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.56 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.90 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 8.02 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDIEX | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.04 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.94 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.81 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.77 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JDIEX и FTLS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDIEX и FTLS
JDIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIEX Easterly Hedged Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.23% | 2.45% | 10.68% | 8.01% | 1.99% | 10.75% | 2.57% | 0.11% | 0.00% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.95% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок JDIEX и FTLS
Максимальная просадка JDIEX за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIEX и FTLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDIEX | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.63% | -20.54% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -6.17% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -11.69% | -5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.63% | -20.54% | +2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -2.34% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -2.73% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.49% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDIEX и FTLS
Текущая волатильность для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) составляет 1.82%, в то время как у First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что JDIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDIEX | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 2.93% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 6.53% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 10.50% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 10.65% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 11.31% | -0.61% |