PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIEX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDIEX с JHEQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

JDIEX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JDIEX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDIEX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		0.33%11.87%17.36%14.58%-2.74%11.25%7.57%12.11%1.56%6.68%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.77%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, JDIEX показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции JDIEX уступали акциям JHEQX по среднегодовой доходности: 8.15% против 8.74% соответственно.

JDIEX

1 день
0.33%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.69%
1 год
10.76%
3 года*
13.07%
5 лет*
9.48%
10 лет*
8.15%

JHEQX

1 день
0.18%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-2.55%
1 год
6.96%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.86%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Easterly Hedged Equity Fund

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с JDIEX:
JDIEX с SCHGJDIEX с FTLSJDIEX с QQQHJDIEX с SPYJDIEX с FEQHXJDIEX с JSVIXJDIEX с SDRIX
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX

Сравнение комиссий JDIEX и JHEQX

JDIEX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

JDIEX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIEX
Ранг доходности на риск JDIEX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIEX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIEX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIEX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIEX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIEXJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.72

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.10

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.09

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

4.40

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIEX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIEX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа JHEQX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIEX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIEXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.72

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.78

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.93

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.84

-0.09

Корреляция

Корреляция между JDIEX и JHEQX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIEX и JHEQX

JDIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		0.00%0.00%0.09%0.23%2.45%10.68%8.01%1.99%10.75%2.57%0.11%0.00%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок JDIEX и JHEQX

Максимальная просадка JDIEX за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIEX и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDIEXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.63%

-18.85%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-6.88%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-14.34%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.63%

-18.85%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-6.02%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-2.16%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.71%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIEX и JHEQX

Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) имеют волатильность 2.75% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDIEXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.81%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

5.57%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

10.23%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

8.89%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

9.40%

+1.31%