Сравнение JDIEX с JAREX
JDIEX (Easterly Hedged Equity Fund) and JAREX (Easterly Global Real Estate Fund) are both mutual funds - JDIEX is a Options Trading fund managed by James Alpha Advisors, while JAREX is a REIT fund managed by James Alpha Advisors. Over the past 10 years, JDIEX returned 9.00%/yr vs 4.75%/yr for JAREX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDIEX charges 1.26%/yr vs 1.36%/yr for JAREX.
Доходность
Сравнение доходности JDIEX и JAREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JDIEX показывает доходность 8.68%, а JAREX немного выше – 8.70%. За последние 10 лет акции JDIEX превзошли акции JAREX по среднегодовой доходности: 9.00% против 4.75% соответственно.
JDIEX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 9.00%
JAREX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 4.75%
Сравнение доходности по годам JDIEX и JAREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIEX Easterly Hedged Equity Fund | 8.68% | 11.87% | 17.36% | 14.58% | -2.74% | 11.25% | 7.57% | 12.11% | 1.56% | 6.68% |
JAREX Easterly Global Real Estate Fund | 8.70% | 5.33% | 0.44% | 6.88% | -24.45% | 21.95% | -2.02% | 33.87% | -7.40% | 16.80% |
Correlation
The correlation between JDIEX and JAREX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.55 |
The correlation between JDIEX and JAREX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDIEX vs. JAREX — Ранг доходности на риск
JDIEX
JAREX
Сравнение JDIEX c JAREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и Easterly Global Real Estate Fund (JAREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDIEX | JAREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.08 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | 0.42 | +5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.58 | 1.13 | +20.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDIEX | JAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 0.42 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | -0.03 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.27 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.38 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок JDIEX и JAREX
Максимальная просадка JDIEX за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки JAREX в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIEX и JAREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDIEX | JAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.63% | -40.58% | +22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -11.74% | +8.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.66% | -17.88% | +7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -35.05% | +17.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.63% | -40.58% | +22.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.98% | +7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -8.79% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 4.30% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDIEX и JAREX
Текущая волатильность для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) составляет 1.29%, в то время как у Easterly Global Real Estate Fund (JAREX) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что JDIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDIEX | JAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 3.57% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 9.17% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 11.76% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 16.50% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.72% | 17.42% | -6.70% |
Сравнение комиссий JDIEX и JAREX
JDIEX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии JAREX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDIEX и JAREX
JDIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAREX Easterly Global Real Estate Fund | 3.00% | 3.25% | 2.98% | 2.16% | 5.76% | 10.54% | 6.95% | 13.63% | 11.79% | 10.05% | 8.78% | 10.96% |
JDIEX Easterly Hedged Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.23% | 2.45% | 10.68% | 8.01% | 1.99% | 10.75% | 2.57% | 0.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JDIEX and JAREX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAREX has higher volatility (3.57%) compared to JDIEX (1.29%). In terms of maximum drawdown, JDIEX dropped -17.63% vs JAREX's -40.58%.
JDIEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDIEX и JAREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор