PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIEX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDIEX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

JDIEX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JDIEX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDIEX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		0.00%11.87%17.36%14.58%-0.37%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

JDIEX

1 день
2.04%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.42%
1 год
12.13%
3 года*
12.95%
5 лет*
9.41%
10 лет*
8.11%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Easterly Hedged Equity Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с JDIEX:
JDIEX с JHEQXJDIEX с SCHGJDIEX с FTLSJDIEX с QQQHJDIEX с SPYJDIEX с JSVIXJDIEX с SDRIX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAXFEQHX с VDIGX

Сравнение комиссий JDIEX и FEQHX

JDIEX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

JDIEX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIEX
Ранг доходности на риск JDIEX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIEX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIEX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIEX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIEXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.21

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.82

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.84

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

7.27

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIEX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIEX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIEX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIEXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.21

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.00

-0.25

Корреляция

Корреляция между JDIEX и FEQHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIEX и FEQHX

JDIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		0.00%0.00%0.09%0.23%2.45%10.68%8.01%1.99%10.75%2.57%0.11%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JDIEX и FEQHX

Максимальная просадка JDIEX за все время составила -17.63%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIEX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDIEXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.63%

-10.42%

-7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-7.40%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-5.82%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-2.28%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.87%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIEX и FEQHX

Текущая волатильность для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) составляет 2.80%, в то время как у Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что JDIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDIEXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.11%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

6.85%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

11.04%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

11.29%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.72%

11.29%

-0.57%