PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIEX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDIEX с FEQHX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JDIEX (Easterly Hedged Equity Fund) and FEQHX (Fidelity Hedged Equity Fund) are both mutual funds - JDIEX is a Options Trading fund managed by James Alpha Advisors, while FEQHX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 3 years, JDIEX returned 14.24%/yr vs 16.23%/yr for FEQHX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JDIEX charges 1.26%/yr vs 0.55%/yr for FEQHX.

Доходность

Сравнение доходности JDIEX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JDIEX показывает доходность 6.54%, а FEQHX немного выше – 6.58%.

JDIEX

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.99%
С начала года
6.54%
6 месяцев
5.70%
1 год
14.74%
3 года*
14.24%
5 лет*
10.34%
10 лет*
8.96%

FEQHX

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.55%
С начала года
6.58%
6 месяцев
5.31%
1 год
16.41%
3 года*
16.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDIEX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		6.54%11.87%17.36%14.58%0.02%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		6.58%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Correlation

The correlation between JDIEX and FEQHX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.93

The correlation between JDIEX and FEQHX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Easterly Hedged Equity Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с JDIEX:
JDIEX с JHEQXJDIEX с QQQHJDIEX с FTLSJDIEX с SCHGJDIEX с JSVIXJDIEX с JAREXJDIEX с SPY
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с INGIXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDXFEQHX с VDIGXFEQHX с VOOFEQHX с FNILX

Доходность на риск

JDIEX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIEX
Ранг доходности на риск JDIEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIEX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIEX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JDIEXFEQHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.79

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.50

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.32

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

2.37

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.81

9.06

+7.74

JDIEX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIEX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIEX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JDIEX и FEQHX

Максимальная просадка JDIEX за все время составила -17.63%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIEX и FEQHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDIEXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.63%

-10.42%

-7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-7.40%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.66%

-10.42%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-3.11%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-2.22%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.93%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIEX и FEQHX

Текущая волатильность для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) составляет 2.47%, в то время как у Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что JDIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDIEXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

4.12%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

7.52%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59%

9.81%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

11.33%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.72%

11.33%

-0.61%

Сравнение комиссий JDIEX и FEQHX

JDIEX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIEX и FEQHX

JDIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.52%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		0.00%0.00%0.09%0.23%2.45%10.68%8.01%1.99%10.75%2.57%0.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JDIEX and FEQHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEQHX has higher volatility (4.12%) compared to JDIEX (2.47%). In terms of maximum drawdown, JDIEX dropped -17.63% vs FEQHX's -10.42%.

JDIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDIEX и FEQHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор